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摘要:隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,以保護(hù)生態(tài)環(huán)境為宗旨的“綠色經(jīng)濟(jì)”開始走入人們的視野。綠色信貸作為綠色經(jīng)濟(jì)的重要組成部分起著非常重要的作用,可以有效引導(dǎo)企業(yè)的發(fā)展方向,利于扶持節(jié)能環(huán)保型企業(yè)發(fā)展,因此,綠色信貸已經(jīng)成為了金融機(jī)構(gòu)信貸業(yè)務(wù)的導(dǎo)向。文章從綠色信貸發(fā)展實(shí)際背景出發(fā),在前人研究的基礎(chǔ)上,選取16家主要的上市商業(yè)銀行,運(yùn)用主成分分析法將多個(gè)指標(biāo)綜合計(jì)算,得出銀行競(jìng)爭(zhēng)力綜合得分,并通過回歸分析對(duì)兩者關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證研究,最后根據(jù)實(shí)證結(jié)果,結(jié)合現(xiàn)實(shí)情況,為提高商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力提供了對(duì)策建議。
關(guān)鍵詞:綠色信貸;商業(yè)銀行;競(jìng)爭(zhēng)力
1引言
近年來,我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,取得了世界矚目的成績(jī),日益走近世界舞臺(tái)中央。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)下,為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的下行壓力,我國(guó)不斷推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí),在此過程中,正確處理經(jīng)濟(jì)發(fā)展與自然環(huán)境之間的關(guān)系也尤為重要。新時(shí)代下,我國(guó)積極探尋綠色發(fā)展之路,大力支持商業(yè)銀行綠色信貸的發(fā)展,出臺(tái)了一系列相關(guān)政策法規(guī),意在激勵(lì)商業(yè)銀行發(fā)展綠色信貸業(yè)務(wù),限制“兩高一?!逼髽I(yè)的貸款或者拒絕其貸款要求。目前來看,由于綠色信貸利潤(rùn)有限等原因,我國(guó)上市商業(yè)銀行并沒有充分認(rèn)識(shí)到綠色信貸的重要性,沒有意識(shí)到這對(duì)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的意義。因此,本文通過2012年—2019年的實(shí)際數(shù)據(jù),實(shí)證分析綠色信貸對(duì)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的影響,意在為銀行業(yè)提升自身競(jìng)爭(zhēng)力提供新視角。
2文獻(xiàn)綜述
高曉燕和高歌(2018)實(shí)證發(fā)現(xiàn),綠色信貸可明顯提升商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力,兩者呈正相關(guān)關(guān)系。何凌云,吳晨等(2018)將競(jìng)爭(zhēng)力近似替代為總資產(chǎn)收益率,回歸分析綠色信貸與其競(jìng)爭(zhēng)力之間的關(guān)系,同時(shí)將政策作為變量,綜合考察三者的作用。武佳琪等(2020)從現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力和效率競(jìng)爭(zhēng)力兩方面建立動(dòng)態(tài)模型,對(duì)現(xiàn)實(shí)與效率競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行綜合評(píng)分。在已有文獻(xiàn)研究中,都表明發(fā)展綠色信貸是商業(yè)銀行未來發(fā)展的一個(gè)重要方向。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,綠色信貸規(guī)模很可觀,占比也會(huì)不斷提高,推行綠色信貸獲得的聲譽(yù)也會(huì)成為商業(yè)銀行潛在競(jìng)爭(zhēng)力,因此承擔(dān)社會(huì)責(zé)任成了商業(yè)銀行新的著力點(diǎn)。本文理論與實(shí)證相結(jié)合,進(jìn)一步探究綠色信貸視角下,商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力間的差異,從理論意義和現(xiàn)實(shí)意義層面進(jìn)一步彌補(bǔ)綠色信貸對(duì)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力影響的研究不足。
3綠色信貸與商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力關(guān)系的實(shí)證分析
3.1樣本選取及數(shù)據(jù)來源
目前我國(guó)已上市的商業(yè)銀行一共有54家,考慮到郵政儲(chǔ)蓄銀行以及部分城商行、農(nóng)商行上市時(shí)間較晚,綠色信貸數(shù)據(jù)披露不完全,因此本文選取16家上市商業(yè)銀行作為樣本來分析我國(guó)銀行業(yè)的總體情況。本文選取2012年—2019年共8年的銀行數(shù)據(jù)作為樣本。原始數(shù)據(jù)均來自于國(guó)泰安數(shù)據(jù)庫(kù)、《企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》以及各大商業(yè)銀行年報(bào)。
3.2指標(biāo)體系的構(gòu)建
(1)綠色信貸評(píng)價(jià)指標(biāo)。目前來看,在現(xiàn)有的研究中,有關(guān)于商業(yè)銀行綠色信貸的文獻(xiàn),一大部分采用綠色信貸比例來衡量綠色信貸實(shí)施的效果。但是,在我國(guó)商業(yè)銀行信貸總量上來看,綠色信貸的占比極為有限,每年的變化幅度較小。因此,本文選取綠色信貸余額進(jìn)行衡量,這一總量指標(biāo)變化更為明顯,客觀明確地看出流入環(huán)保企業(yè)的資金量。(2)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。依據(jù)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則,選取11個(gè)指標(biāo)全面衡量其競(jìng)爭(zhēng)力,通過全局主成分分析綜合評(píng)價(jià)。根據(jù)實(shí)證結(jié)果,可將競(jìng)爭(zhēng)力劃分為價(jià)值創(chuàng)造能力、風(fēng)險(xiǎn)防范能力、持續(xù)發(fā)展能力、資源環(huán)境與社會(huì)責(zé)任。其中,價(jià)值創(chuàng)造能力包括總資產(chǎn)收益率、應(yīng)交稅費(fèi)和凈息差;風(fēng)險(xiǎn)防范能力包括凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、撥備覆蓋率、不良貸款率、高學(xué)歷人才占比和凈資產(chǎn)收益率;持續(xù)發(fā)展能力包括非利息收入占比和總資產(chǎn)增長(zhǎng)率;資源環(huán)境與社會(huì)責(zé)任選取公益捐贈(zèng)金額。
3.3主成分分析
(1)數(shù)據(jù)預(yù)處理。由于選取的數(shù)據(jù)既有數(shù)值型又有比率型,因此為了實(shí)證結(jié)果的準(zhǔn)確性,將數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理。一方面是,將負(fù)向指標(biāo)正向化,使所有指標(biāo)均與銀行競(jìng)爭(zhēng)力呈正向關(guān)系。另一方面,數(shù)值型的數(shù)據(jù)無法與比率類的直接比較,因此對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)、公益捐贈(zèng)金額取對(duì)數(shù)。(2)有效性檢驗(yàn)。在進(jìn)行主成分分析前,需要考慮數(shù)據(jù)之間的關(guān)系是否適合做主成分分析。本文采用KMO和Bartlett檢驗(yàn)方法,結(jié)果如表1所示。KMO檢驗(yàn)的取值范圍是0~1,當(dāng)KMO值小于0.5時(shí),一般認(rèn)為是不適合進(jìn)行主成分分析;KMO值大于0.5,則表明數(shù)據(jù)分析有效,可以進(jìn)行下一步分析。表3中可以看出KMO值為0.669,Bartlett球形檢驗(yàn)的F值為0.000,均表明樣本數(shù)據(jù)具備主成分分析的條件。(3)因子分析。①提取主成分。按照特征值大于1的原則,運(yùn)用主成分分析提出公共因子,結(jié)果表明,抽取公共因子后,原有11個(gè)指標(biāo)就縮減為4個(gè),累積方差貢獻(xiàn)度為91.586%,可以比較好地體現(xiàn)原始變量的信息。具體來說,第一類,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、高學(xué)歷人才占比、不良貸款率、撥備覆蓋率、凈資產(chǎn)收益率這五個(gè)指標(biāo)有著較大的相關(guān)系數(shù),可以將主成分F1視作風(fēng)險(xiǎn)防范因子;第二類,應(yīng)交稅費(fèi)、總資產(chǎn)收益率、凈息差這三個(gè)指標(biāo)有著較大的相關(guān)系數(shù),可以將主成分F2視作價(jià)值創(chuàng)造因子;第三類,非利息收入占比、總資產(chǎn)增長(zhǎng)率這兩個(gè)指標(biāo)有著較大的相關(guān)系數(shù),可以將主成分F3視作持續(xù)發(fā)展因子;第四類,公益捐贈(zèng)金額這個(gè)指標(biāo)有著較大的相關(guān)系數(shù),可以將主成分F4視作社會(huì)責(zé)任因子。②計(jì)算得分。在對(duì)主成分具體分類劃分后,按照成分得分系數(shù)矩陣,可以計(jì)算每一個(gè)因子相應(yīng)的得分。根據(jù)計(jì)算出的因子得分,按照不同公因子的方差貢獻(xiàn)率占比進(jìn)行加權(quán)平均,可得商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的綜合得分F,具體公式如下:F=(31.981%F1+28.511%F2+20.495%F3+10.599%F4)/91.586%據(jù)此可得出我國(guó)16家商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力得分情況(見表2)。
3.4商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力與綠色信貸的回歸分析
(1)變量選取。本文解釋變量為綠色信貸余額,被解釋變量為競(jìng)爭(zhēng)力綜合評(píng)分??刂谱兞繌纳虡I(yè)銀行自身和宏觀經(jīng)濟(jì)兩個(gè)層面進(jìn)行選取。商業(yè)銀行層面,總資產(chǎn)作為控制變量。銀行都傾向于在發(fā)展中擴(kuò)大于資產(chǎn)規(guī)模,規(guī)模擴(kuò)大必然對(duì)銀行管理造成影響,所以本文選取資產(chǎn)總額作控制變量。宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化,選取GDP增長(zhǎng)率作控制變量。主要選取的是2012年—2019年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年度增長(zhǎng)率作為衡量指標(biāo)。(2)建立模型。根據(jù)上文的文獻(xiàn)回顧和理論分析,可以初步判定,商業(yè)銀行開展綠色信貸業(yè)務(wù)會(huì)提升其競(jìng)爭(zhēng)力。由此,提出下列假設(shè)與模型:H1:商業(yè)銀行發(fā)展綠色信貸可以增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力,即商業(yè)銀行綠色信貸余額與競(jìng)爭(zhēng)力呈正相關(guān)關(guān)系。(3)回歸分析。①單位根檢驗(yàn)。單位根檢驗(yàn)包括LLC檢驗(yàn)、IPS檢驗(yàn)、ADF檢驗(yàn)、PP檢驗(yàn)等?;貧w分析是否有效,關(guān)鍵在于是否為平穩(wěn)序列。因此,在回歸分析前,采取Eviews10.0軟件,對(duì)面板數(shù)據(jù)中各變量進(jìn)行檢驗(yàn),結(jié)果中,P值均小于0.05,可以表明面板數(shù)據(jù)為平穩(wěn)序列,適合進(jìn)一步考察變量之間的關(guān)系。②回歸分析。為了保證后續(xù)分析的合理性與準(zhǔn)確性,需要通過Hausman檢驗(yàn)方法,確定恰當(dāng)?shù)哪P托问?。根?jù)Hausman檢驗(yàn)結(jié)果,P值為1.0000,大于0.05,表明應(yīng)該建立隨機(jī)效應(yīng)模型。在確定好模型形式后,運(yùn)用隨機(jī)效應(yīng)模型進(jìn)行后續(xù)分析。回歸結(jié)果如表3所示。根據(jù)表3中的回歸結(jié)果,綠色信貸余額(YE)的系數(shù)為0.215,系數(shù)為正值,說明綠色信貸對(duì)銀行競(jìng)爭(zhēng)力有著正面積極作用;P值為0.000,小于0.05,說明這種正向關(guān)系是顯著的;擬合優(yōu)度R-squared在0.8以上,表明擬合效果較好??傮w來看,商業(yè)銀行開展綠色信貸是有利于競(jìng)爭(zhēng)力的提升。
4結(jié)論與建議
根據(jù)實(shí)證結(jié)果表明,綠色信貸顯著的促進(jìn)了銀行競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展,起到了重要的積極作用。因此,商業(yè)銀行要充分認(rèn)識(shí)綠色信貸的發(fā)展意義,注重自身的社會(huì)責(zé)任和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),深入理解綠色信貸發(fā)展意義,從實(shí)際出發(fā),通過優(yōu)惠貸款利率等措施支持引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式,充分發(fā)揮綠色信貸在可持續(xù)發(fā)展中的積極作用。此外,政府可建立“激勵(lì)——?jiǎng)恿C(jī)制”,根據(jù)綠色信貸的貸款金額,對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行補(bǔ)貼或獎(jiǎng)勵(lì),及時(shí)彌補(bǔ)商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)損失,積極引導(dǎo)商業(yè)銀行優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu),促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式,實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展。
作者:胡爭(zhēng)光 王秋婷 單位:陜西科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院
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