金融科技創(chuàng)新下的村鎮(zhèn)銀行信用風(fēng)險防控

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摘要：隨著我國經(jīng)濟發(fā)展增速減緩，國內(nèi)銀行業(yè)告別了過去的高速增長和巨額盈利，不良貸款激增，銀行信用風(fēng)險防控壓力巨大。2017年4月，銀監(jiān)會《關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險防控工作的指導(dǎo)意見》重點強調(diào)加強銀行業(yè)信用風(fēng)險的防控。村鎮(zhèn)銀行作為新型農(nóng)村金融機構(gòu)，其服務(wù)對象多為農(nóng)戶和小微企業(yè)，因此在風(fēng)險防控上面臨著更大的壓力。本文立足于山東省村鎮(zhèn)銀行發(fā)展的實際情況，深入剖析村鎮(zhèn)銀行信用風(fēng)險的影響因素，結(jié)合當(dāng)前金融科技創(chuàng)新發(fā)展趨勢提出村鎮(zhèn)銀行防控信用風(fēng)險的對策及建議。

關(guān)鍵詞：村鎮(zhèn)銀行；信用風(fēng)險；金融科技

一、前言

隨著我國經(jīng)濟發(fā)展增速減緩，國內(nèi)銀行業(yè)告別了過去的高速增長和巨額盈利，不良貸款激增，銀行信用風(fēng)險防控壓力巨大。2017年4月，銀監(jiān)會《關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險防控工作的指導(dǎo)意見》重點強調(diào)加強銀行業(yè)信用風(fēng)險的防控。三農(nóng)發(fā)展一直以來都是國家重點關(guān)注的領(lǐng)域，中央一號文件連續(xù)多年提出要加強對“三農(nóng)”的投入，加大金融支持力度，改善農(nóng)村金融環(huán)境。為此，服務(wù)于農(nóng)民、個體工商戶和中小微企業(yè)的村鎮(zhèn)銀行應(yīng)運而生。經(jīng)過十年發(fā)展，村鎮(zhèn)銀行靈活、快捷的服務(wù)己經(jīng)為農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展做出了重要的貢獻(xiàn)。但是由于村鎮(zhèn)銀行作為新型農(nóng)村金融機構(gòu)，其服務(wù)對象的特殊性，即多為農(nóng)戶和小微企業(yè)，其風(fēng)險防控也就面臨著更大的壓力。隨著現(xiàn)代科技的不斷進(jìn)步，以大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈和人工智能等為代表的新技術(shù)應(yīng)用大幅度提高了我國社會生產(chǎn)和居民生活效率。同時，大數(shù)據(jù)和金融科技的蓬勃發(fā)展，也對我國銀行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。大數(shù)據(jù)應(yīng)用不僅可以拓寬商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展空間，而且還加速了信貸產(chǎn)品創(chuàng)新，通過具體分析客戶需求推出差異化存貸產(chǎn)品，改變當(dāng)下銀行產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢，提升銀行的核心競爭力。此外，數(shù)據(jù)的不斷積累和科技的不斷進(jìn)步有助于銀行搜集海量信息，分析客戶的真實信用狀況，有助于銀行防控信用風(fēng)險。在當(dāng)前我國金融科技不斷創(chuàng)新，人工智能和互聯(lián)網(wǎng)金融異軍突起的大背景下，加強村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險管控，提升村鎮(zhèn)銀行核心競爭力是當(dāng)前亟待解決的問題。

二、文獻(xiàn)綜述

國內(nèi)的村鎮(zhèn)銀行類似于國外的中小型社區(qū)銀行，國外學(xué)者關(guān)于這類銀行信用風(fēng)險的研究較早，也較為深入，為我們研究村鎮(zhèn)銀行提供了經(jīng)驗借鑒。Stiglitz&Weiss(1981)的研究表明，道德風(fēng)險和逆向選擇是社區(qū)銀行信用風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因，借款者清楚自身的真實信用水平，由于信息不對稱，為了順利獲得貸款而隱瞞不利信息，容易引發(fā)逆向選擇和道德風(fēng)險。G.F.Udell&A.N.Berger(1995)認(rèn)為大型銀行抵觸向信息獲取困難的貸款人發(fā)放貸款，而社區(qū)銀行常常因為信息不對稱而使信用風(fēng)險加劇。祝健，張傳良（2010）認(rèn)為村鎮(zhèn)銀行信用風(fēng)險來自于經(jīng)營環(huán)境和村鎮(zhèn)銀行自身兩大方面，主要影響因素包含了國家信用體系、金融監(jiān)管制度以及村鎮(zhèn)銀行自身風(fēng)控機制等多個方面，并且有針對性地提出了加強村鎮(zhèn)銀行信用風(fēng)險管理的對策建議。張麗屏，付劍平（2011）根據(jù)信息不對稱理論對村鎮(zhèn)銀行信貸風(fēng)險進(jìn)行了分析。指出農(nóng)業(yè)保險缺位和農(nóng)戶貸款時缺少抵押品對村鎮(zhèn)銀行信用風(fēng)險具有重要影響。黃卉，蔡振宇（2014）將村鎮(zhèn)銀行信貸風(fēng)險分為故意違約風(fēng)險和被迫違約風(fēng)險兩類。故意違約風(fēng)險是由于村鎮(zhèn)銀行和農(nóng)戶之間的信息不對稱造成的；而被迫違約風(fēng)險是由于不可抗力或不確定、突發(fā)性的原因造成的違約行為。

三、山東省村鎮(zhèn)銀行發(fā)展概況

山東省是我國沿海農(nóng)業(yè)大省，是全國糧食和經(jīng)濟作物的重點產(chǎn)區(qū)。2017年山東省GDP總量達(dá)到7.27萬億元，其中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值增長3.5%。農(nóng)業(yè)和相關(guān)小微企業(yè)的發(fā)展，都需要強有力的金融支持和資金保障。自2008年壽光張農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行成立至今，山東省已有村鎮(zhèn)銀行126家.

（一）山東省村鎮(zhèn)銀行發(fā)起設(shè)立情況

村鎮(zhèn)銀行的主發(fā)起行主要有政策性銀行、國有控股銀行、股份制銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行以及外資銀行等。目前山東省轄區(qū)內(nèi)設(shè)立并開業(yè)的村鎮(zhèn)銀行當(dāng)中，主發(fā)起人以農(nóng)村商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行等中小金融機構(gòu)為主，共95家，占比80%以上。中國銀行、國家開發(fā)銀行等全國性大型股份制商業(yè)銀行作為發(fā)起人設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行只有23家，可見雖然銀監(jiān)會多次發(fā)文鼓勵，但是大型銀行對于發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行的積極性并不高。在控股模式上，眾多發(fā)起行都采取了絕對控股模式，即主發(fā)起人持股比例超過50%，只有章丘齊魯村鎮(zhèn)銀行、濟寧藍(lán)海村鎮(zhèn)銀行等28家村鎮(zhèn)銀行的發(fā)起行選擇了相對控股模式。發(fā)起行的資質(zhì)與風(fēng)險管控水平對村鎮(zhèn)銀行的信用風(fēng)險管理有著極其重要的影響，在絕對控股模式下，村鎮(zhèn)銀行受到較多政策干預(yù)，缺乏自主性和創(chuàng)新能力。

（二）山東省村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況

近年來，山東省村鎮(zhèn)銀行的數(shù)量大幅增加，特別是2014年以來新設(shè)立了40余家。與此同時村鎮(zhèn)銀行的資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模不斷擴張，存款吸收和貸款投放的力度也呈現(xiàn)出逐年增長的趨勢，2017年第四季度，山東省村鎮(zhèn)銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到814.6億元，吸收各項存款842.7億元，發(fā)放各項貸款總額為639.3億元，其中95%以上投放于農(nóng)戶和中小企業(yè)，為支持山東“三農(nóng)”經(jīng)濟發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。村鎮(zhèn)銀行設(shè)立的目的主要是為了支持農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，服務(wù)“三農(nóng)”，因此其主要業(yè)務(wù)就是發(fā)放農(nóng)業(yè)貸款?！叭r(nóng)”行業(yè)具有高風(fēng)險和低收益的特性，在現(xiàn)實中農(nóng)戶常常會因為無法防范自然災(zāi)害而難以償還貸款本息，這會導(dǎo)致村鎮(zhèn)銀行不良貸款的大幅上升。目前山東省村鎮(zhèn)銀行的業(yè)務(wù)品種比較單一，僅限于存款、貸款等基本業(yè)務(wù)，缺乏差異化金融產(chǎn)品，整體創(chuàng)新能力有限，特色服務(wù)不足，難以有效滿足農(nóng)村金融市場的需求。

（三）山東省村鎮(zhèn)銀行信用風(fēng)險管理存在的主要問題

1.不良貸款比率較高，信用風(fēng)險較大。目前山東省村鎮(zhèn)銀行面臨著較大的信用風(fēng)險，最直接的表現(xiàn)是不良貸款比率較高，見圖3。通過對比不同類型銀行的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，村鎮(zhèn)銀行的不良貸款比率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他金融機構(gòu)。與一般金融機構(gòu)相比，村鎮(zhèn)銀行貸款對象較為特殊，主要是低收入的貧困居民、小微型企業(yè)等弱勢群體和弱勢產(chǎn)業(yè)。這些客戶信用意識普遍較差，相關(guān)信息難以收集，加之我國廣大農(nóng)村地區(qū)缺乏良好的信用環(huán)境，尤其是遇到宏觀經(jīng)濟處于下行周期時，農(nóng)戶和小微企業(yè)經(jīng)營更為困難，破產(chǎn)倒閉概率較高，村鎮(zhèn)銀行信用風(fēng)險管理難度較大。2.風(fēng)險管理水平較低，內(nèi)控機制不健全。村鎮(zhèn)銀行從業(yè)人員的學(xué)歷結(jié)構(gòu)中87%為本科及以下學(xué)歷，碩士學(xué)歷占比非常少，員工風(fēng)險防范意識和合規(guī)操作意識較差。信用風(fēng)險評估以靜態(tài)和定性分析為主，運用簡單的財務(wù)分析和信貸評分等方法對客戶進(jìn)行貸前評估，缺乏現(xiàn)代化的計量評測和建模量化分析手段。村鎮(zhèn)銀行的客戶貸款需求額度雖然不大，但是貸款次數(shù)較為頻繁，同時缺乏優(yōu)質(zhì)的抵押擔(dān)保品，這使得村鎮(zhèn)銀行的信貸質(zhì)量堪憂。此外，村鎮(zhèn)銀行內(nèi)控機制不健全，信貸人員違規(guī)操作發(fā)放人情貸款，員工合規(guī)操作意識不強，監(jiān)督制度形同虛設(shè)，缺乏風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)和事后有效的風(fēng)險應(yīng)急處理措施。3.過度行政干預(yù)，外部監(jiān)管力度有待加強村鎮(zhèn)銀行成立的初衷是為了支持農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，給予金融支持，所以不可避免的要承擔(dān)一些政策性貸款任務(wù)，在支農(nóng)惠農(nóng)過程中，地方政府的干預(yù)使得村鎮(zhèn)銀行面臨著較大的潛在信用風(fēng)險。此外，對村鎮(zhèn)銀行的外部監(jiān)管偏重于合規(guī)性監(jiān)管，缺乏有效的監(jiān)管手段。而且監(jiān)管集中在事后監(jiān)管，缺乏主動性和預(yù)見性，無法及時預(yù)警和處理村鎮(zhèn)銀行存在的信用風(fēng)險。

四、加強村鎮(zhèn)銀行信用風(fēng)險管理的對策及建議

（一）進(jìn)一步提升村鎮(zhèn)銀行資本充足水平，拓寬資本補充渠道

資本是否充足是監(jiān)管部門最為關(guān)注的指標(biāo)之一，也是商業(yè)銀行經(jīng)營的先決條件和防御金融風(fēng)險的重要體現(xiàn)，充足的資本可以直接用來彌補可能出現(xiàn)的貸款損失，抑制風(fēng)險資產(chǎn)的過度膨脹，從而保護(hù)存款人的利益。2015年12月29日，中國人民銀行公告指出為進(jìn)一步完善宏觀審慎評估體系（MacroprudentialAssessment），更加有效地防范系統(tǒng)性風(fēng)險，從2016年起將正式運行宏觀審慎評估體系對我國商業(yè)銀行進(jìn)行考核。資本和杠桿情況的考核是央行MPA考核的核心，資本充足率指標(biāo)是核心的核心，它時否合格成為影響該行是否通過MPA考核的關(guān)鍵。作為小法人銀行業(yè)機構(gòu)，充足的資本對村鎮(zhèn)銀行抵御風(fēng)險具有重大意義。與一般銀行相比，村鎮(zhèn)銀行存在資本質(zhì)量不高、資本結(jié)構(gòu)不夠合理、資本補充機制尤其是附屬資本補充機制不完善等問題。對此，村鎮(zhèn)銀行應(yīng)大力創(chuàng)新，不斷優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，充分運用二級市場債券等各種融資工具充實資本金，提高資本充足度，增強資本實力。

（二）大力推進(jìn)村鎮(zhèn)銀行多元化經(jīng)營，提高非信貸資產(chǎn)比例

從資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的角度來看，目前貸款仍然是村鎮(zhèn)銀行最主要的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，伴隨而來的信用風(fēng)險也較大，利息收入在其業(yè)務(wù)收入中占比超過百分之九十，是其主要的利潤來源，這一比例遠(yuǎn)高于一般商業(yè)銀行。目前我國利率市場化改革已經(jīng)收官，存貸款利率管制己經(jīng)放開，銀行傳統(tǒng)的存貸款利差空間將持續(xù)收窄，銀行業(yè)競爭日趨激烈。此時非常有必要在村鎮(zhèn)銀行開展多元化經(jīng)營，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升非信貸資產(chǎn)比例，減少資金占用，增加利潤增長點，提高資金使用效率，擴大村鎮(zhèn)銀行非利息收入來源，進(jìn)而降低信用風(fēng)險。

（三）與領(lǐng)先金融科技企業(yè)合作，打造差異化、特色化信貸產(chǎn)品

同質(zhì)化經(jīng)營是當(dāng)前中國銀行業(yè)發(fā)展的突出問題，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展和不斷滲透，我國金融生態(tài)環(huán)境已發(fā)生重大改變，居民的理財方式和日常支付手段都已發(fā)生了變化；農(nóng)村金融競爭主體多元化、激烈化格局已經(jīng)形成；以招商銀行、平安銀行為代表的股份制銀行創(chuàng)新應(yīng)用人工智能、云計算和大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)，零售轉(zhuǎn)型效果都已顯現(xiàn)。村鎮(zhèn)銀行拼網(wǎng)點、比人員的經(jīng)營方式和熱衷放大額、輕零售的傳統(tǒng)信貸模式已然適應(yīng)不了互聯(lián)網(wǎng)金融掀起的顛覆式競爭浪潮。以大數(shù)據(jù)為代表的新技術(shù)興起對村鎮(zhèn)銀行來說是個契機，依托大數(shù)據(jù)技術(shù)，實現(xiàn)線上線下結(jié)合，在“三農(nóng)”市場發(fā)展新的藍(lán)海，提高其核心競爭力是當(dāng)前亟待解決的問題。盡管部分銀行做出了有益的探索，但在客戶基礎(chǔ)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品組合以及收入格局上，銀行整體業(yè)務(wù)差異化仍然不明顯。信貸產(chǎn)品的同質(zhì)化將會導(dǎo)致供給過度和無序競爭，不利于金融服務(wù)水平的提高。面對激烈的市場競爭，村鎮(zhèn)銀行想要獲得立足之地就必然以金融科技為驅(qū)動走上差異化發(fā)展道路。例如，針對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟高風(fēng)險、低收益的特點，村鎮(zhèn)銀行可以與金融科技企業(yè)合作，發(fā)展基于大數(shù)據(jù)的農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈融資，沿產(chǎn)業(yè)鏈挖掘與核心企業(yè)交易頻繁的上下游小微農(nóng)企、農(nóng)戶等機構(gòu)或個人，通過專業(yè)的金融信息服務(wù)平臺更加精準(zhǔn)的獲取客戶的征信情況、財務(wù)數(shù)據(jù)以及擔(dān)保情況等信息，為客戶提供高效便捷的貸款和理財服務(wù)。

（四）以大數(shù)據(jù)風(fēng)控為技術(shù)支持，完善金融風(fēng)險防控系統(tǒng)

1992年我國開始建設(shè)征信體系，經(jīng)過25年的發(fā)展，現(xiàn)有征信體系覆蓋范圍仍然有限，至今還無法涵蓋所有企業(yè)和個人的所有信用信息。我國商業(yè)銀行對客戶的貸前信用分析主要依靠財務(wù)報表，信息不對稱使得銀行掌握的客戶信息無論在深度還是在真實性上都存在問題，導(dǎo)致銀行無法準(zhǔn)確地對客戶的誠信做出判斷，從而引發(fā)銀行的信用風(fēng)險。大數(shù)據(jù)技術(shù)的運用，可以幫助村鎮(zhèn)銀行更加科學(xué)的進(jìn)行信息的采集和分類，提高其風(fēng)險監(jiān)控能力。通過建立數(shù)據(jù)模型，運用動態(tài)的數(shù)據(jù)抓取技術(shù)，對申請貸款的企業(yè)進(jìn)行深入的分析和測評，挖掘優(yōu)質(zhì)客戶，提高村鎮(zhèn)銀行的征信水平。對于個人金融風(fēng)險的防控可以以大數(shù)據(jù)技術(shù)為支持，通過對個人客戶支付結(jié)算、信用卡及理財?shù)却尜J款業(yè)務(wù)交易行為的多維度分析，確定個人信用等級和信用額度。農(nóng)戶和中小微企業(yè)普遍存在擔(dān)保抵押品不足的問題，通過大數(shù)據(jù)挖掘和分析可以掌握企業(yè)真實的經(jīng)營狀況以及聯(lián)保、互保等情況，進(jìn)行貸后的跟蹤監(jiān)測，建立風(fēng)險預(yù)警機制和危機處理制度使村鎮(zhèn)銀行能夠及時采取相應(yīng)措施，減少甚至防止損失的發(fā)生。

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作者:李紅 楊希 單位:南開大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院 山東財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院