量化投資論文精選(九篇)

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第1篇：量化投資論文范文

關(guān)鍵詞：采購;數(shù)字資源；比例；影響因子

中圖分類號：F49文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A文章編號：1672-3198（2012）15-0169-02

數(shù)字資源是高校圖書館的核心組成部分，其在圖書館資源采購中的比例也處于逐年攀升的狀態(tài)，甚至在很多館中，數(shù)字資源的采購總量已經(jīng)超出了傳統(tǒng)紙質(zhì)文獻(xiàn)資源的采購。同時，伴隨著數(shù)字技術(shù)與計算機技術(shù)的發(fā)展，讀者對數(shù)字資源的接受程度也日益增強。IPAD，智能手機，平板電腦等新設(shè)備的出現(xiàn)，也使得數(shù)字資源的使用不再僅僅局限于傳統(tǒng)的計算機，各式各樣的移動設(shè)備都是讀者獲取、使用數(shù)字資源的平臺，空間、地域都不在是獲取資源的限制。因此，如何選取適合于高校圖書館，適合于高校讀者群的數(shù)字資源已經(jīng)成為圖書館工作中的重中之重。

1 當(dāng)前高校圖書館數(shù)字資源采購的現(xiàn)狀

目前，高校圖書館的數(shù)字資源采購并沒有一個科學(xué)的規(guī)范與量化的比對，通常是數(shù)據(jù)庫提供商將其開發(fā)的產(chǎn)品推薦給圖書館數(shù)字資源采購部門，采購部門覺得適合學(xué)校的發(fā)展情況就將其作為試用數(shù)據(jù)庫提供給用戶使用，然后根據(jù)試用情況的結(jié)果并結(jié)合當(dāng)年的經(jīng)費劃撥情況決定是否購買。同時，學(xué)術(shù)界也有一些針對數(shù)字資源質(zhì)量評價體系建立等方面的研究，雖然對于開展采購工作有一定的參考作用，但在實際操作中還存在著一些問題。圖書館需要一套數(shù)字資源采購評價體系量化了解自身的數(shù)字資源結(jié)構(gòu)，量化了解適合學(xué)校學(xué)科發(fā)展的數(shù)字資源結(jié)構(gòu)，才能做好數(shù)字資源的采購工作，更好的為用戶服務(wù)，為學(xué)校學(xué)科發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

筆者認(rèn)為，由于現(xiàn)階段無成型的數(shù)字資源采購評價體系，導(dǎo)致圖書館無法量化了解自身的數(shù)字資源特性，也導(dǎo)致圖書館無法量化了解學(xué)校在學(xué)科角度上對數(shù)字資源均衡性的要求。因而圖書館在數(shù)字資源采購中容易憑借自身的偏好，而不能系統(tǒng)、正確的看待整個學(xué)校在學(xué)科類別上的均衡。最終導(dǎo)致圖書館在數(shù)字資源的采購問題上有失偏頗，資源結(jié)構(gòu)不合理，投入大，產(chǎn)出小，未能全面均衡學(xué)校所有院系、學(xué)科的資源需求。

2 建立數(shù)字資源評價采購體系的意義

要做出合理的數(shù)字資源采購決策，需要了解圖書館自身資源針對學(xué)校學(xué)科專業(yè)的結(jié)構(gòu)比例，需要了解學(xué)校學(xué)科發(fā)展所需要的資源結(jié)構(gòu)比例，而這些并不能單憑部門的喜好來決定，需要有一個科學(xué)、量化的過程，用數(shù)據(jù)說話，用事實說話，才能作出正確的判斷。

理想的數(shù)字資源評價采購體系可以對數(shù)字資源從學(xué)校學(xué)科專業(yè)的角度進(jìn)行量化比對，有助于圖書館了解自身數(shù)字資源結(jié)構(gòu)特點。同時可以對學(xué)校院系、學(xué)科的數(shù)字資源需求進(jìn)行量化比對，得到適合學(xué)校學(xué)科發(fā)展的數(shù)字資源結(jié)構(gòu)比例。

科學(xué)獲得數(shù)字資源現(xiàn)狀和數(shù)字資源需求現(xiàn)狀的量化數(shù)據(jù)后，圖書館可為數(shù)字資源采購作出整體規(guī)劃。進(jìn)而從科學(xué)量化的角度做好數(shù)字資源評估采購工作，避免采購工作中的盲目性，均衡各院系專業(yè)間的資源需求，構(gòu)建適合學(xué)校學(xué)科建設(shè)的數(shù)字資源結(jié)構(gòu)體系，為學(xué)校學(xué)科發(fā)展夯實基礎(chǔ)，做好鋪墊。

3 科學(xué)建立數(shù)字資源評價采購體系

3.1 了解圖書館現(xiàn)有數(shù)字資源結(jié)構(gòu)

目前，高校的學(xué)科、專業(yè)日趨多樣化，專業(yè)之間的交叉也較為普遍，例如外語專業(yè)的學(xué)生并不是單純的學(xué)習(xí)外語，還需要掌握計算機的知識，而計算機專業(yè)的學(xué)生也不是單純的學(xué)習(xí)計算機技術(shù)，還需要適當(dāng)?shù)恼莆胀庹Z。同時，數(shù)字資源之間也同樣存在的交叉、覆蓋、重復(fù)的問題。因此按學(xué)校學(xué)科類別對所有數(shù)字資源進(jìn)行分析統(tǒng)計是一件復(fù)雜的工作，需要仔細(xì)的按系統(tǒng)化來清理，按量化來操作，詳盡科學(xué)的分析是研究的基礎(chǔ)，這樣才能得出對學(xué)校發(fā)展有益的真實數(shù)據(jù)。

高校購買的數(shù)字資源包括期刊論文、博士論文、碩士論文、會議論文、電子書、試題、音視頻文件等，需要根據(jù)內(nèi)容分配不同的影響因子，一般來講，博士論文的學(xué)術(shù)價值要大于碩士論文，影響因子就會較大，而期刊論文的劃分更為復(fù)雜，以我校為例，《湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)術(shù)期刊分級分類目錄（2007年版）》（簡稱《目錄》）是依據(jù)《2006年度CSSCI來源期刊目錄》（南京大學(xué)）、《中文核心期刊目錄總攬》（2004年版，北京大學(xué)圖書館）和《2006年版中國科技期刊引證報告（核心版）》，并結(jié)合我校實際情況制定的，《目錄》中的期刊分為A、B、C、D、E五個級別。對于不同等級的期刊需要給予不同的影響因子。電子書中有專業(yè)性書籍與一般性書籍的區(qū)別，音視頻文件中也有專業(yè)性教學(xué)內(nèi)容與一般性科普內(nèi)容的區(qū)別，因而也需要給予各自不同的影響因子。

影響因子的確立不能盲目確定，需要集中專家、學(xué)者的力量統(tǒng)一定制，需要考慮到各個方面的綜合影響，如期刊成立的時間，花費的成本，學(xué)術(shù)界影響等等因素都需要兼顧。而且隨著數(shù)字技術(shù)的發(fā)展，數(shù)字資源的類型可能還會增加，需要根據(jù)不同的情況給出不同的影響因子。

假設(shè)以10作為最大影響因子，博士論文與A級期刊的影響因子為10，B級期刊的影響因子為9，碩士論文、會議論文、與C級期刊的影響因子為8，D級期刊與專業(yè)性電子書的影響因子為7，E級期刊的影響因子為6，F(xiàn)級期刊與專業(yè)性教學(xué)類音視頻文件的影響因子為2.5，試題類的影響因子為1.5，科普性書籍、一般性雜志與科普性音視頻文件的影響因子為1。

依據(jù)制定好的數(shù)字資源影響因子就可以結(jié)合數(shù)據(jù)庫在院系、專業(yè)中的具體應(yīng)用而得出院系、專業(yè)實質(zhì)上占有數(shù)字資源的比例。

第2篇：量化投資論文范文

美債收益率持續(xù)走低

市場認(rèn)為，美國國債目前的利率水平處在極端低位。即使在上世紀(jì)30年代經(jīng)濟(jì)大蕭條時期，當(dāng)時嚴(yán)重的通貨緊縮使得美國國債收益率維持在2.5%到4.0%之間的低位，但其平均值仍要高于今天的利率水平。近期，美聯(lián)儲(Federal Reserve)表示要堅持維持超低利率直到2014年，這意味著美國國債收益率將長期保持在較低水平

事實上，目前美國國債收益率偏低主要是受美聯(lián)儲“扭轉(zhuǎn)操作”（OT2）的影響。近期，美聯(lián)儲選擇延長扭轉(zhuǎn)操作期限至今年年底，而未提及“量化寬松”（QE3）方案，該決定再次引發(fā)了市場的失望情緒。此前，市場曾普遍預(yù)期美聯(lián)儲的貨幣寬松政策將會有更大的動作

事實上，金融危機以來，美國所有經(jīng)濟(jì)政策的制定都圍繞著壓低國債長期收益率，而“扭轉(zhuǎn)操作”正是這一政策立場的體現(xiàn)。所謂“扭轉(zhuǎn)操作”是指美聯(lián)儲利用公開市場操作，通過買進(jìn)長期國債、賣出短期國債以壓低市場長期利率的做法。該方法能夠在不影響美聯(lián)儲資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模的前提下，相應(yīng)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期限結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)風(fēng)險

美債高價或面臨下行

但是，美國國債被投資者炒高能否持續(xù)一直受到市場關(guān)注。理論上，美國國債收益率已經(jīng)低于通貨膨脹率，這意味著持有該債券的投資人的財富將跑輸通脹，財富將被通貨膨脹輕易的吞噬掉。理性的投資者很難再繼續(xù)投資美國國債，不僅因為其收益率太低，而且價格被不斷推高。不少美股交易員認(rèn)為，美國國債將逐漸失去對于投資者的吸引力

隨著未來幾年美國和全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢的不明朗，美國國債持有者將對市場越發(fā)擔(dān)憂。事實上，市場上的其他投資機會已經(jīng)開始從美國的證券、固定資產(chǎn)和政府債券中吸走資金。而當(dāng)美國國債的支持者們開始賣出手中的債券時，美國國債的價格或?qū)w速下滑

因此，如果市場轉(zhuǎn)向，做空美債就成了一眾投資達(dá)人的必選之路

第3篇：量化投資論文范文

世界銀行執(zhí)行董事穆里亞尼警告說,美國量化寬松將迫使亞洲國家采取臨時管制,遏制資產(chǎn)泡沫。

同時,亞洲各國貨幣集體升值,韓元、新元、泰銖、馬來西亞林吉特等兌美元的價格紛紛觸及數(shù)周、數(shù)年甚至歷史高點。在升值的同時,還逐步上調(diào)利率,收緊信貸,抑制通脹和資產(chǎn)泡沫。

中國是繼越南、印度、馬來西亞、韓國、泰國之后,于10月份調(diào)高基準(zhǔn)利率的又一亞洲國家。

渣打銀行全球研究經(jīng)濟(jì)師李煒說,亞洲(除日本外)主要央行的外匯儲備總計在第三季度增加了近3000億美元,達(dá)到4.2萬億美元。雖然這種復(fù)蘇在很大程度上呼應(yīng)了近幾個月擴大的貿(mào)易盈余,但9月單月增加1500億美元,創(chuàng)了歷史新高。

根據(jù)瑞銀對亞太區(qū)各個國家股票交易所的跟蹤,2010年前10個月,有550億美元進(jìn)入了亞太區(qū)(除日本、馬來西亞和中國大陸外)。

中國三星經(jīng)濟(jì)研究院宏觀分析師馬茲暉認(rèn)為:發(fā)達(dá)國家由于處于產(chǎn)業(yè)鏈高端,金融市場較為完備,且經(jīng)濟(jì)周期與美國同步,受美元暴跌的沖擊較小。發(fā)展中國家則面臨兩難,如果本幣隨美元貶值,則會加劇通脹;如果對美元升值,則會損害出口競爭力,且面臨嚴(yán)重的熱錢威脅。

泰國和韓國一直對需要遏制過度資本流入的風(fēng)險直言不諱。泰國財政部長最近公開表示,泰國近期的資金流入是“有問題的”,且外國持有的泰國債券已經(jīng)出現(xiàn)“非自然”增加。韓國銀行總督金忠洙也持謹(jǐn)慎看法,強調(diào)韓國將采取行動,遏制“羊群行為”所造成的波動。

一些權(quán)威機構(gòu),如IMF,已經(jīng)公開承認(rèn)使用資本管制的必要性。

IMF曾發(fā)表工作論文指出,目前國際資本主要是從發(fā)達(dá)國家流向發(fā)展中國家,如果資本賬戶開放的話,這種狀況將更為顯著,這種模式造成全球經(jīng)濟(jì)失衡。如果實施資本管制,就會改變這一格局。G20會議被認(rèn)為默許了新興市場國家采取資本管制的政策方向。

事實上,在干預(yù)匯率和利率以及控制房地產(chǎn)市場等審慎舉措無法阻止異常資本流動的情況下,各國央行已開始求助于資本管制。

巴西將海外投資者對當(dāng)?shù)毓潭ㄊ找骖愘Y產(chǎn)的收益征收的稅率從2%提高到4%;后來又將這一稅率進(jìn)一步提高到6%;外資在巴西圣保羅期貨市場進(jìn)行交易的保證金比例也將提高。

泰國政府宣布,對外資投資債券所獲資本利得和利息收益征收15%的預(yù)扣稅。

第4篇：量化投資論文范文

一、論文名稱、課題來源、選題依據(jù)

課題來源：單位自擬課題或省政府下達(dá)的研究課題

技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策的前提和依據(jù)。通過技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估,可以使企業(yè)對未來的技術(shù)發(fā)展水平及其變化趨勢有正確的把握,從而為企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新決策提供科學(xué)的依據(jù),以減少技術(shù)創(chuàng)新決策過程中的主觀性和盲目性。只有在正確把握技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展方向的前提下,企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新工作才能沿著正確方向開展,企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力才能得到不斷加強。在市場競爭日趨激烈的現(xiàn)代商業(yè)中,企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新決定著企業(yè)生存和發(fā)展、前途與命運,為了確保技術(shù)創(chuàng)新工作的正確性,企業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新的預(yù)測和評估提出了更高的要求。

二、本課題國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

現(xiàn)有的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測方法可分為趨勢外推法、相關(guān)分析法和專家預(yù)測法三大類。

(1)趨勢外推法。指利用過去和現(xiàn)在的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)信息,分析技術(shù)發(fā)展趨勢和規(guī)律,在分析判斷這些趨勢和規(guī)律將繼續(xù)的前提下,將過去和現(xiàn)在的趨勢向未來推演。生長曲線法是趨勢外推法中的一種應(yīng)用較為廣泛的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測方法,美國生物學(xué)家和人口統(tǒng)計學(xué)家raymondpearl提出的pearl曲線(數(shù)學(xué)模型為:y=l∕[1+a?exp(-b·t)])及英國數(shù)學(xué)家和統(tǒng)計學(xué)家gompertz提出的gompertz曲線(數(shù)學(xué)模型為:y=l·exp(-b·t))皆屬于生長曲線,其預(yù)測值y為技術(shù)性能指標(biāo),t為時間自變量,l、a、b皆為常數(shù)。ridenour模型也屬于生長曲線預(yù)測法,但它假定新技術(shù)的成長速度與熟悉該項技術(shù)的人數(shù)成正比,主要適用于新技術(shù)、新產(chǎn)品的擴散預(yù)測。

(2)相關(guān)分析法。利用一系列條件、參數(shù)、因果關(guān)系數(shù)據(jù)和其他信息,建立預(yù)測對象與影響因素的因果關(guān)系模型,預(yù)測技術(shù)的發(fā)展變化。相關(guān)分析法認(rèn)為,一種技術(shù)性能的改進(jìn)或其應(yīng)用的擴展是和其他一些已知因素高度相關(guān)的,這樣,通過已知因素的分析就可以對該項技術(shù)進(jìn)行預(yù)測。相關(guān)分析法主要有以下幾種:導(dǎo)前-滯后相關(guān)分析、技術(shù)進(jìn)步與經(jīng)驗積累的相關(guān)分析、技術(shù)信息與人員數(shù)等因素的相關(guān)分析及目標(biāo)與手段的相關(guān)分析等方法。

(3)專家預(yù)測法。以專家意見作為信息來源,通過系統(tǒng)的調(diào)查、征詢專家的意見,分析和整理出預(yù)測結(jié)果。專家預(yù)測法主要有:專家個人判斷法、專家會議法、頭腦風(fēng)暴法及德爾菲法等,其中,德爾菲法吸收了前幾種專家預(yù)測法的長處,避免了其缺點,被認(rèn)為是技術(shù)預(yù)測中最有效的專家預(yù)測法。

趨勢外推法的預(yù)測數(shù)據(jù)只能為縱向數(shù)據(jù),在進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測時,只能利用過去的產(chǎn)品技術(shù)性能這一個指標(biāo)來預(yù)測它的隨時間的發(fā)展趨勢,并不涉及影響產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的科技、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、市場、社會及政策等多方面因素。在現(xiàn)代商業(yè)經(jīng)濟(jì)中,對于產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展的預(yù)測不能簡單地歸結(jié)為產(chǎn)品過去技術(shù)性能指標(biāo)按時間的進(jìn)展來類推,而應(yīng)系統(tǒng)綜合地考慮現(xiàn)代商業(yè)中其他因素對企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的深刻影響。相關(guān)分析法盡管可同時按橫向數(shù)據(jù)和縱向數(shù)據(jù)來進(jìn)行預(yù)測,但由于它是利用過去的歷史數(shù)據(jù)中的某些影響產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的因素求出的具體的回歸預(yù)測式,而所得到的回歸預(yù)測模型往往只能考慮少數(shù)幾種主要影響因素,略去了許多未考慮的因素,所以,所建模型對實際問題的表達(dá)能力也不夠準(zhǔn)確,預(yù)測結(jié)果與實際的符合程度也有較大偏差。專家預(yù)測法是一種定性預(yù)測方法,依靠的是預(yù)測者的知識和經(jīng)驗,往往帶有主觀性,難以滿足企業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測準(zhǔn)確度的要求。以上這些技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測技術(shù)和方法為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工作的開展做出了很大的貢獻(xiàn),為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的預(yù)測提供了科學(xué)的方法論,但在新的經(jīng)濟(jì)和市場環(huán)境下,技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測的方法和技術(shù)應(yīng)有新的豐富和發(fā)展,以克服自身的不足,更進(jìn)一步適應(yīng)時展的需要,為企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新工作的開展和企業(yè)的生存與發(fā)展提供先進(jìn)的基礎(chǔ)理論和技術(shù)方法。

目前,在我國企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新評估中,一般只考慮如下四個方面的因素:(1)技術(shù)的先進(jìn)性、可行性、連續(xù)性;(2)經(jīng)濟(jì)效果;(3)社會效果;(4)風(fēng)險性,在對此四方面內(nèi)容逐個分析后,再作綜合評估。在綜合評估中所用的方法主要有:delphi法(專家法)、ahp法(層次分析法)、模糊評估法、決策樹法、戰(zhàn)略方法及各種圖例法等,但技術(shù)創(chuàng)新的評估是一個非常復(fù)雜的系統(tǒng),其中存在著廣泛的非線性、時變性和不確定性,同時,還涉及技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理、社會等諸多復(fù)雜因素,目前所使用的原理和方法,難以滿足企業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新評估科學(xué)性的要求。關(guān)于技術(shù)創(chuàng)新評估的研究,在我國的歷史還不長,無論是指標(biāo)體系還是評估方法,均處于研究

之中,我們認(rèn)為目前在企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新評估方面應(yīng)做的工作是:(1)建立一套符合我國實際情況的技術(shù)創(chuàng)新評估指標(biāo)體系;(2)建立一種適應(yīng)于多因素、非線性和不確定性的綜合評估方法。

這種情況下,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)就有其特有的優(yōu)勢,以其并行分布、自組織、自適應(yīng)、自學(xué)習(xí)和容錯性等優(yōu)良性能,可以較好地適應(yīng)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估這類多因素、不確定性和非線性問題,它能克服上述各方法的不足。本項目以bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)作為基于多因素的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型構(gòu)建的基礎(chǔ),bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)由輸入層、隱含層和輸出層構(gòu)成,各層的神經(jīng)元數(shù)目不同,由正向傳播和反向傳播組成,在進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估時,從輸入層輸入影響產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測值和評估值的n個因素信息,經(jīng)隱含層處理后傳入輸出層,其輸出值y即為產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)性能指標(biāo)的預(yù)測值或產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的評估值。這種n個因素指標(biāo)的設(shè)置,考慮了概括性和動態(tài)性,力求全面、客觀地反映影響產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的主要因素和導(dǎo)致產(chǎn)品個體差異的主要因素,盡管是黑匣子式的預(yù)測和評估,但事實證明它自身的強大學(xué)習(xí)能力可將需考慮的多種因素的數(shù)據(jù)進(jìn)行融合,輸出一個經(jīng)非線性變換后較為精確的預(yù)測值和評估值。

據(jù)文獻(xiàn)查閱,雖然在技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估的現(xiàn)有原理和方法的改進(jìn)和完善方面有一定的研究,如文獻(xiàn)[08]、[09]、[11]等,但尚未發(fā)現(xiàn)將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測與評估方面的研究,在當(dāng)前產(chǎn)品的市場壽命周期不斷縮短、要求企業(yè)不斷推出新產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)條件下,以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)來建立產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測與評估模型,是對技術(shù)創(chuàng)新定量預(yù)測和評估方法的有益補充和完善。

三、論文預(yù)期成果的理論意義和應(yīng)用價值

本項目研究的理論意義表現(xiàn)在:(1)探索新的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估技術(shù),豐富和完善技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估方法體系;(2)將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)引入技術(shù)創(chuàng)新的預(yù)測和評估,有利于推動技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估方法的發(fā)展。

本項目研究的應(yīng)用價值體現(xiàn)在:(1)提供一種基于多因素的技術(shù)創(chuàng)新定量預(yù)測技術(shù),有利于提高預(yù)測的正確性;（2）提供一種基于bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的綜合評估方法,有利于提高評估的科學(xué)性;(3)為企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估工作提供新的方法論和實用技術(shù)。

四、課題研究的主要內(nèi)容

以bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型為基礎(chǔ)研究基于多因素的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型,并建立科學(xué)的預(yù)測和評估指標(biāo)體系及設(shè)計相應(yīng)的模型計算方法,結(jié)合企業(yè)的具體實際,對指標(biāo)和模型體系進(jìn)行實證分析,使研究具有一定的理論水平和實用價值。

1、影響企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評佑的相關(guān)指標(biāo)體系確定及其量化和規(guī)范化。從企業(yè)的宏觀環(huán)境和微觀環(huán)境兩個方面入手,密切結(jié)合電子商務(wù)和知識經(jīng)濟(jì)對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的影響,系統(tǒng)綜合地分析影響產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的各相關(guān)因素,建立科學(xué)的企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估指標(biāo)體系,并研究其量化和規(guī)范化的原則及方法。

2、影響技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估各相關(guān)指標(biāo)的相對權(quán)重確定。影響技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展和變化各相關(guān)因素在輸入預(yù)測和評估模型時,需要一組決定其相對重要性的初始權(quán)重,權(quán)重的確定需要基本的原則作支持。

3、基于bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型研究。根據(jù)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測的特點,以bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ),構(gòu)建基于多因素的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型。

4、基于bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型計算方法設(shè)計。根據(jù)基于bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型的基本特點,設(shè)計其相應(yīng)的計算方法。

5、基于bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型學(xué)習(xí)樣本設(shè)計。根據(jù)相關(guān)的歷史資料,構(gòu)建基于bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型的學(xué)習(xí)樣本,對預(yù)測和評估模型進(jìn)行自學(xué)習(xí)和訓(xùn)練,使模型適合實際情況。

6、基于bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估技術(shù)的實證研究。以一般企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測與評估工作為背景,對基于bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估技術(shù)進(jìn)行實證研究。

1、建立一套基于電子商務(wù)和知識經(jīng)濟(jì)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估指標(biāo)體系。目前,在技術(shù)創(chuàng)新的預(yù)測和評估指標(biāo)體系方面,一種是采用傳統(tǒng)的指標(biāo)體系,另一種是采用國外先進(jìn)國家的指標(biāo)體系,如何結(jié)合我國實際當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢,參考國外先進(jìn)發(fā)達(dá)國家的研究工作,建立一套適合于我國企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估指標(biāo)體系,此為本研究要做的首要工作,這是一項創(chuàng)新。

2、研究基于bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型及其計算方法。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)具有并行分布處理、自學(xué)習(xí)、自組織、自適應(yīng)和容錯性等優(yōu)良性能,能較好地處理基于多因素、非線性和不確定性預(yù)測和評估的現(xiàn)實問題,本項目首次將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)引入企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估,這也是一項創(chuàng)新。

五、課題研究的基本方法、技術(shù)路線的

可行性論證

1、重視系統(tǒng)分析。以系統(tǒng)科學(xué)的思想為指導(dǎo)來分析影響企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展和變化的宏觀因素和微觀因素,并研究影響因素間的內(nèi)在聯(lián)系,確定其相互之間的重要度,探討其量化和規(guī)范化的方法,將國外先進(jìn)國家的研究成果與我國具體實際相結(jié)合,建立我國企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估的指標(biāo)體系。

2、重視案例研究。從國內(nèi)外技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測與決策成功和失敗的案例中,發(fā)現(xiàn)問題、分析問題,歸納和總結(jié)出具有共性的東西,探索技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測與宏觀因素與微觀因素之間的內(nèi)在關(guān)系。

3、采用先簡單后復(fù)雜的研究方法。對基于bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型的研究,先從某一行業(yè)出發(fā),定義模型的基本輸入因素,然后,逐步擴展,逐步增加模型的復(fù)雜度。

4、理論和實踐相結(jié)合。將研究工作與具體企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新實際相結(jié)合,進(jìn)行實證研究,在實踐中豐富和完善,研究出具有科學(xué)性和實用性的成果。

六、開展研究已具備的條件、可能遇到的困難與問題及解決措施

本人長期從事市場營銷和技術(shù)創(chuàng)新方面的研究工作,編寫出版了《現(xiàn)代市場營銷學(xué)》和《現(xiàn)代企業(yè)管理學(xué)》等有關(guān)著作,發(fā)表了“企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與營銷管理創(chuàng)新”、“企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與營銷組織創(chuàng)新”及“企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與營銷觀念創(chuàng)新”等與技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)的學(xué)術(shù)研究論文,對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的預(yù)測和評估有一定的理論基礎(chǔ),也從事過企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新方面的策劃和研究工作,具有一定的實踐經(jīng)驗,與許多企業(yè)有密切的合作關(guān)系,同時,對神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)也進(jìn)行過專門的學(xué)習(xí)和研究,所以,本項目研究的理論基礎(chǔ)、技術(shù)基礎(chǔ)及實驗場所已基本具備,能順利完成本課題的研究,取得預(yù)期的研究成果。

七、論文研究的進(jìn)展計劃

2003.07-2003.09：完成論文開題。

2003.09-2003.11：影響企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的指標(biāo)體系研究及其量化和規(guī)范化。

2003.11-2004.01：基于bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型的構(gòu)建。

2004.01-2004.03：基于bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型計算方法研究。

2004.03-2004.04：基于bp神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型體系的實證研究。

2004.04-2004.06：完成論文寫作、修改定稿，準(zhǔn)備答辯。

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第5篇：量化投資論文范文

碩士開題報告 一、論文名稱、課題來源、選題依據(jù)

論文名稱：基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測與評估模型及其應(yīng)用研究

課題來源：單位自擬課題或省政府下達(dá)的研究課題

選題依據(jù)：

技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策的前提和依據(jù)。通過技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估，可以使企業(yè)對未來的技術(shù)發(fā)展水平及其變化趨勢有正確的把握，從而為企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新決策提供科學(xué)的依據(jù)，以減少技術(shù)創(chuàng)新決策過程中的主觀性和盲目性。只有在正確把握技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展方向的前提下，企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新工作才能沿著正確方向開展，企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力才能得到不斷加強。在市場競爭日趨激烈的現(xiàn)代商業(yè)中，企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新決定著企業(yè)生存和發(fā)展、前途與命運，為了確保技術(shù)創(chuàng)新工作的正確性，企業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新的預(yù)測和評估提出了更高的要求。

二、本課題國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

現(xiàn)有的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測方法可分為趨勢外推法、相關(guān)分析法和專家預(yù)測法三大類。

(1)趨勢外推法。指利用過去和現(xiàn)在的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)信息，分析技術(shù)發(fā)展趨勢和規(guī)律，在分析判斷這些趨勢和規(guī)律將繼續(xù)的前提下，將過去和現(xiàn)在的趨勢向未來推演。生長曲線法是趨勢外推法中的一種應(yīng)用較為廣泛的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測方法，美國生物學(xué)家和人口統(tǒng)計學(xué)家RaymondPearl提出的Pearl曲線(數(shù)學(xué)模型為：Y=L∕[1+A?exp(-Bt)])及英國數(shù)學(xué)家和統(tǒng)計學(xué)家Gompertz提出的Gompertz曲線(數(shù)學(xué)模型為：Y=Lexp(-Bt))皆屬于生長曲線，其預(yù)測值Y為技術(shù)性能指標(biāo)，t為時間自變量，L、A、B皆為常數(shù)。Ridenour模型也屬于生長曲線預(yù)測法，但它假定新技術(shù)的成長速度與熟悉該項技術(shù)的人數(shù)成正比，主要適用于新技術(shù)、新產(chǎn)品的擴散預(yù)測。

(2)相關(guān)分析法。利用一系列條件、參數(shù)、因果關(guān)系數(shù)據(jù)和其他信息，建立預(yù)測對象與影響因素的因果關(guān)系模型，預(yù)測技術(shù)的發(fā)展變化。相關(guān)分析法認(rèn)為，一種技術(shù)性能的改進(jìn)或其應(yīng)用的擴展是和其他一些已知因素高度相關(guān)的，這樣，通過已知因素的分析就可以對該項技術(shù)進(jìn)行預(yù)測。相關(guān)分析法主要有以下幾種：導(dǎo)前-滯后相關(guān)分析、技術(shù)進(jìn)步與經(jīng)驗積累的相關(guān)分析、技術(shù)信息與人員數(shù)等因素的相關(guān)分析及目標(biāo)與手段的相關(guān)分析等方法。

(3)專家預(yù)測法。以專家意見作為信息來源，通過系統(tǒng)的調(diào)查、征詢專家的意見，分析和整理出預(yù)測結(jié)果。專家預(yù)測法主要有：專家個人判斷法、專家會議法、頭腦風(fēng)暴法及德爾菲法等，其中，德爾菲法吸收了前幾種專家預(yù)測法的長處，避免了其缺點，被認(rèn)為是技術(shù)預(yù)測中最有效的專家預(yù)測法。

趨勢外推法的預(yù)測數(shù)據(jù)只能為縱向數(shù)據(jù)，在進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測時，只能利用過去的產(chǎn)品技術(shù)性能這一個指標(biāo)來預(yù)測它的隨時間的發(fā)展趨勢，并不涉及影響產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的科技、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、市場、社會及政策等多方面因素。在現(xiàn)代商業(yè)經(jīng)濟(jì)中，對于產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展的預(yù)測不能簡單地歸結(jié)為產(chǎn)品過去技術(shù)性能指標(biāo)按時間的進(jìn)展來類推，而應(yīng)系統(tǒng)綜合地考慮現(xiàn)代商業(yè)中其他因素對企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的深刻影響。相關(guān)分析法盡管可同時按橫向數(shù)據(jù)和縱向數(shù)據(jù)來進(jìn)行預(yù)測，但由于它是利用過去的歷史數(shù)據(jù)中的某些影響產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的因素求出的具體的回歸預(yù)測式，而所得到的回歸預(yù)測模型往往只能考慮少數(shù)幾種主要影響因素，略去了許多未考慮的因素，所以，所建模型對實際問題的表達(dá)能力也不夠準(zhǔn)確，預(yù)測結(jié)果與實際的符合程度也有較大偏差。專家預(yù)測法是一種定性預(yù)測方法，依靠的是預(yù)測者的知識和經(jīng)驗，往往帶有主觀性，難以滿足企業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測準(zhǔn)確度的要求。以上這些技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測技術(shù)和方法為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工作的開展做出了很大的貢獻(xiàn)，為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的預(yù)測提供了科學(xué)的方法論，但在新的經(jīng)濟(jì)和市場環(huán)境下，技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測的方法和技術(shù)應(yīng)有新的豐富和發(fā)展，以克服自身的不足，更進(jìn)一步適應(yīng)時展的需要，為企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新工作的開展和企業(yè)的生存與發(fā)展提供先進(jìn)的基礎(chǔ)理論和技術(shù)方法。

目前，在我國企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新評估中，一般只考慮如下四個方面的因素：(1)技術(shù)的先進(jìn)性、可行性、連續(xù)性;(2)經(jīng)濟(jì)效果;(3)社會效果;(4)風(fēng)險性，在對此四方面內(nèi)容逐個分析后，再作綜合評估。在綜合評估中所用的方法主要有：Delphi法(專家法)、AHP法(層次分析法)、模糊評估法、決策樹法、戰(zhàn)略方法及各種圖例法等，但技術(shù)創(chuàng)新的評估是一個非常復(fù)雜的系統(tǒng)，其中存在著廣泛的非線性、時變性和不確定性，同時，還涉及技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理、社會等諸多復(fù)雜因素，目前所使用的原理和方法，難以滿足企業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新評估科學(xué)性的要求。關(guān)于技術(shù)創(chuàng)新評估的研究，在我國的歷史還不長，無論是指標(biāo)體系還是評估方法，均處于研究之中，我們認(rèn)為目前在企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新評估方面應(yīng)做的工作是：(1)建立一套符合我國實際情況的技術(shù)創(chuàng)新評估指標(biāo)體系;(2)建立一種適應(yīng)于多因素、非線性和不確定性的綜合評估方法。

這種情況下，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)就有其特有的優(yōu)勢，以其并行分布、自組織、自適應(yīng)、自學(xué)習(xí)和容錯性等優(yōu)良性能，可以較好地適應(yīng)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估這類多因素、不確定性和非線性問題，它能克服上述各方法的不足。本項目以BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)作為基于多因素的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型構(gòu)建的基礎(chǔ)，BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)由輸入層、隱含層和輸出層構(gòu)成，各層的神經(jīng)元數(shù)目不同，由正向傳播和反向傳播組成，在進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估時，從輸入層輸入影響產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測值和評估值的n個因素信息，經(jīng)隱含層處理后傳入輸出層，其輸出值Y即為產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)性能指標(biāo)的預(yù)測值或產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的評估值。這種n個因素指標(biāo)的設(shè)置，考慮了概括性和動態(tài)性，力求全面、客觀地反映影響產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的主要因素和導(dǎo)致產(chǎn)品個體差異的主要因素，盡管是黑匣子式的預(yù)測和評估，但事實證明它自身的強大學(xué)習(xí)能力可將需考慮的多種因素的數(shù)據(jù)進(jìn)行融合，輸出一個經(jīng)非線性變換后較為精確的預(yù)測值和評估值。

據(jù)文獻(xiàn)查閱，雖然在技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估的現(xiàn)有原理和方法的改進(jìn)和完善方面有一定的研究，如文獻(xiàn)[08]、[09]、[11]等，但尚未發(fā)現(xiàn)將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測與評估方面的研究，在當(dāng)前產(chǎn)品的市場壽命周期不斷縮短、要求企業(yè)不斷推出新產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)條件下，以神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)來建立產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測與評估模型，是對技術(shù)創(chuàng)新定量預(yù)測和評估方法的有益補充和完善。

三、論文預(yù)期成果的理論意義和應(yīng)用價值

本項目研究的理論意義表現(xiàn)在：(1)探索新的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估技術(shù)，豐富和完善技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估方法體系;(2)將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)引入技術(shù)創(chuàng)新的預(yù)測和評估，有利于推動技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估方法的發(fā)展。

本項目研究的應(yīng)用價值體現(xiàn)在：(1)提供一種基于多因素的技術(shù)創(chuàng)新定量預(yù)測技術(shù)，有利于提高預(yù)測的正確性;(2)提供一種基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的綜合評估方法，有利于提高評估的科學(xué)性;(3)為企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估工作提供新的方法論和實用技術(shù)。

四、課題研究的主要內(nèi)容

研究目標(biāo)：

以BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型為基礎(chǔ)研究基于多因素的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型，并建立科學(xué)的預(yù)測和評估指標(biāo)體系及設(shè)計相應(yīng)的模型計算方法，結(jié)合企業(yè)的具體實際，對指標(biāo)和模型體系進(jìn)行實證分析，使研究具有一定的理論水平和實用價值。

研究內(nèi)容：

1、影響企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評佑的相關(guān)指標(biāo)體系確定及其量化和規(guī)范化。從企業(yè)的宏觀環(huán)境和微觀環(huán)境兩個方面入手，密切結(jié)合電子商務(wù)和知識經(jīng)濟(jì)對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的影響，系統(tǒng)綜合地分析影響產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的各相關(guān)因素，建立科學(xué)的企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估指標(biāo)體系，并研究其量化和規(guī)范化的原則及方法。

2、影響技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估各相關(guān)指標(biāo)的相對權(quán)重確定。影響技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展和變化各相關(guān)因素在輸入預(yù)測和評估模型時，需要一組決定其相對重要性的初始權(quán)重，權(quán)重的確定需要基本的原則作支持。

3、基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型研究。根據(jù)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測的特點，以BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，構(gòu)建基于多因素的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型。

4、基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型計算方法設(shè)計。根據(jù)基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型的基本特點，設(shè)計其相應(yīng)的計算方法。

5、基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型學(xué)習(xí)樣本設(shè)計。根據(jù)相關(guān)的歷史資料，構(gòu)建基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型的學(xué)習(xí)樣本，對預(yù)測和評估模型進(jìn)行自學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使模型適合實際情況。

6、基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估技術(shù)的實證研究。以一般企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測與評估工作為背景，對基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估技術(shù)進(jìn)行實證研究。

創(chuàng)新點：

1、建立一套基于電子商務(wù)和知識經(jīng)濟(jì)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估指標(biāo)體系。目前，在技術(shù)創(chuàng)新的預(yù)測和評估指標(biāo)體系方面，一種是采用傳統(tǒng)的指標(biāo)體系，另一種是采用國外先進(jìn)國家的指標(biāo)體系，如何結(jié)合我國實際當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，參考國外先進(jìn)發(fā)達(dá)國家的研究工作，建立一套適合于我國企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估指標(biāo)體系，此為本研究要做的首要工作，這是一項創(chuàng)新。

2、研究基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型及其計算方法。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)具有并行分布處理、自學(xué)習(xí)、自組織、自適應(yīng)和容錯性等優(yōu)良性能，能較好地處理基于多因素、非線性和不確定性預(yù)測和評估的現(xiàn)實問題，本項目首次將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)引入企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估，這也是一項創(chuàng)新。

五、課題研究的基本方法、技術(shù)路線的可行性論證

1、重視系統(tǒng)分析。以系統(tǒng)科學(xué)的思想為指導(dǎo)來分析影響企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展和變化的宏觀因素和微觀因素，并研究影響因素間的內(nèi)在聯(lián)系，確定其相互之間的重要度，探討其量化和規(guī)范化的方法，將國外先進(jìn)國家的研究成果與我國具體實際相結(jié)合，建立我國企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估的指標(biāo)體系。

2、重視案例研究。從國內(nèi)外技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測與決策成功和失敗的案例中，發(fā)現(xiàn)問題、分析問題，歸納和總結(jié)出具有共性的東西，探索技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測與宏觀因素與微觀因素之間的內(nèi)在關(guān)系。

3、采用先簡單后復(fù)雜的研究方法。對基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型的研究，先從某一行業(yè)出發(fā)，定義模型的基本輸入因素，然后，逐步擴展，逐步增加模型的復(fù)雜度。

4、理論和實踐相結(jié)合。將研究工作與具體企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新實際相結(jié)合，進(jìn)行實證研究，在實踐中豐富和完善，研究出具有科學(xué)性和實用性的成果。

六、開展研究已具備的條件、可能遇到的困難與問題及解決措施

本人長期從事市場營銷和技術(shù)創(chuàng)新方面的研究工作，編寫出版了《現(xiàn)代市場營銷學(xué)》和《現(xiàn)代企業(yè)管理學(xué)》等有關(guān)著作，發(fā)表了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與營銷管理創(chuàng)新、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與營銷組織創(chuàng)新及企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與營銷觀念創(chuàng)新等與技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)的學(xué)術(shù)研究論文，對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的預(yù)測和評估有一定的理論基礎(chǔ)，也從事過企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新方面的策劃和研究工作，具有一定的實踐經(jīng)驗，與許多企業(yè)有密切的合作關(guān)系，同時，對神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)也進(jìn)行過專門的學(xué)習(xí)和研究，所以，本項目研究的理論基礎(chǔ)、技術(shù)基礎(chǔ)及實驗場所已基本具備，能順利完成本課題的研究，取得預(yù)期的研究成果。

七、論文研究的進(jìn)展計劃

2003、07-2003、09：完成論文開題。

2003、09-2003、11：影響企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的指標(biāo)體系研究及其量化和規(guī)范化。

2003、11-2004、01：基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型的構(gòu)建。

2004、01-2004、03：基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型計算方法研究。

2004、03-2004、04：基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)創(chuàng)新預(yù)測和評估模型體系的實證研究。

2004、04-2004、06：完成論文寫作、修改定稿，準(zhǔn)備答辯。

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第6篇：量化投資論文范文

關(guān)鍵詞 科技創(chuàng)新文化 指標(biāo)設(shè)計 評價

1 科技創(chuàng)新文化的內(nèi)涵及其構(gòu)成要素

自1912年約瑟夫·熊彼特提出經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新的概念以來，創(chuàng)新理論研究大致經(jīng)歷了技術(shù)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和國家創(chuàng)新系統(tǒng)等不同的發(fā)展階段。現(xiàn)代創(chuàng)新理論認(rèn)為：創(chuàng)新是指人的思維活動和實踐活動具有創(chuàng)造性、具有不同于前人或超越自身的獨特的途徑和方法。科技是科學(xué)和技術(shù)的總稱，科技創(chuàng)新主要包括科學(xué)創(chuàng)造和技術(shù)發(fā)明創(chuàng)新兩個方面。文化是社會文明的精華，文化的概念有廣義和狹義之分，廣義的文化是指人類在社會歷史實踐過程中所創(chuàng)造的物質(zhì)財富和精神財富的總和。狹義的文化是指社會的精神文化，是社會的思想、道德、科技、教育、藝術(shù)、傳統(tǒng)習(xí)俗等及其制度的復(fù)合體。管理心理學(xué)把“文化”定義為“群體成員共同認(rèn)同和擁有的一組管理理念與愿景、價值觀取向和行為模式”，創(chuàng)新文化是指與創(chuàng)新有關(guān)的價值觀、態(tài)度、信念的人文內(nèi)涵?？萍紕?chuàng)新文化是在特定的文化背景下，在科技創(chuàng)新實踐中形成的有利于科技進(jìn)步的思維方法、價值觀和一系列文化要素的總和。創(chuàng)新與文化的關(guān)系，科技創(chuàng)新與文明進(jìn)步的關(guān)系，既是一個深刻的理論問題，也是一個緊迫的實踐問題?？萍紕?chuàng)新需要創(chuàng)新文化先行，任何一個技術(shù)創(chuàng)新活躍、經(jīng)濟(jì)繁榮的時代，都需要一個重大的人文創(chuàng)新引導(dǎo)，需要文化的繁榮?？萍际返陌l(fā)展也能證明這一點，比如著名的李約瑟之迷和韋伯疑問——為什么近代科學(xué)沒有發(fā)生在中國？元明以前，中國在科技和經(jīng)濟(jì)很多領(lǐng)域都領(lǐng)先于世界，后來的落伍與中國傳統(tǒng)文化的消極思想如忽視理性、注重倫理、因循守舊、不思進(jìn)取、恥于競爭等不無關(guān)系。

2 科技創(chuàng)新文化指標(biāo)體系的建立

2.1 科技創(chuàng)新文化指標(biāo)體系設(shè)計原則

（1）全面性與代表性相結(jié)合的原則?？萍紕?chuàng)新文化是一個由多層次、多要素構(gòu)成的復(fù)雜系統(tǒng)，涉及到影響科技創(chuàng)新的文化、制度等社會環(huán)境，從基礎(chǔ)研究到應(yīng)用研究、開發(fā)研究再到成果轉(zhuǎn)移的完整過程和多種特征要素的集合，最大限度地體現(xiàn)以人為本的思想。這就要求相應(yīng)的評價指標(biāo)體系要具有足夠的涵蓋面，盡可能將影響科技創(chuàng)新文化的主要要素囊括在內(nèi)，以系統(tǒng)、全面、真實地反映科技創(chuàng)新文化的全貌和各個層面的基本特征。但是，全面性并非要求設(shè)計的指標(biāo)體系面面俱到，而應(yīng)從眾多的指標(biāo)中選擇最具代表性的重要指標(biāo)，在技術(shù)處理上：一是選擇最有說服力的綜合指標(biāo)取代過多的單項指標(biāo)，二是選擇最能反映科技創(chuàng)新文化的發(fā)展?fàn)顩r的指標(biāo)，三是在相互包容和相互關(guān)聯(lián)的指標(biāo)中選取最有代表性的指標(biāo)。

（2）科學(xué)性原則。即必須堅持正確的理論指導(dǎo)和科學(xué)的研究方法，選取的指標(biāo)應(yīng)能準(zhǔn)確的反映科技創(chuàng)新文化的內(nèi)涵。以文化競爭力、公共選擇理論、投入產(chǎn)出等理論為指導(dǎo)，堅持理論與實際相結(jié)合、規(guī)范研究與實證分析相結(jié)合、定量分析與定性分析相結(jié)合，既要利用靜態(tài)指標(biāo)反映科技創(chuàng)新文化的基礎(chǔ)、現(xiàn)狀和實力，又要利用動態(tài)指標(biāo)體現(xiàn)科技創(chuàng)新文化發(fā)展的潛力、趨勢和前景。并充分考慮指標(biāo)數(shù)量大、各類中具體指標(biāo)相關(guān)性強的特點，兼顧評價方法的先進(jìn)性和科學(xué)性。

（3）前瞻性?？萍紕?chuàng)新文化指標(biāo)體系的設(shè)計要具有前瞻性，要考慮今后發(fā)展變化的可能。為某一區(qū)域的制度績效和文化氛圍提供定量考察，適應(yīng)當(dāng)前國際科技創(chuàng)新文化發(fā)展的形勢與趨勢，符合國家科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技政策，引導(dǎo)各科技創(chuàng)新實體堅持以人為本，凝聚一流創(chuàng)新人才，產(chǎn)出高水平創(chuàng)新成果；引導(dǎo)各科研單位加快科技成果的轉(zhuǎn)化與產(chǎn)業(yè)化，為國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)作貢獻(xiàn)。

（4）可比性原則。統(tǒng)計指標(biāo)所測度的現(xiàn)象的性質(zhì)具有可比性，當(dāng)需要認(rèn)識兩種現(xiàn)象在一定時間空間條件下的數(shù)量聯(lián)系時，要求對比的兩個統(tǒng)計指標(biāo)所度量的現(xiàn)象在性質(zhì)上有著必然的聯(lián)系。當(dāng)兩個指標(biāo)的度量性質(zhì)相同時，要使用相同的計算方法，使統(tǒng)計指標(biāo)的計算方法具有可比性?？杀刃赃€要求對末級指標(biāo)的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化或無量化處理。

（5）可行性原則。這一原則主要指每個指標(biāo)數(shù)據(jù)都要有可靠的資料來源，指標(biāo)的計算方法要科學(xué)，要便于計算機進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。在科技創(chuàng)新文化的決定方面，往往有些重要因素或難以直接量化，或有某些對象具有統(tǒng)計數(shù)據(jù)，缺乏完整性。一般研究常常為了便于計算，略去了這些重要的方面，同時要刪除一些內(nèi)容重復(fù)的定量指標(biāo)，以簡化指標(biāo)體系，提高評價的可操作性。

2.2 科技創(chuàng)新文化指標(biāo)體系的構(gòu)建

2.2.1 科技創(chuàng)新文化、制度環(huán)境和經(jīng)濟(jì)環(huán)境指標(biāo)

（1）科技創(chuàng)新文化環(huán)境。政府文化投入率（單位：%）：即政府文化經(jīng)費支出與財政總支出的比率；家庭文化娛樂教育服務(wù)支出占家庭消費總支出比重（單位：%）；每百人公共圖書館藏書（單位：冊）；人均教育事業(yè)費支出（單位：元）；每萬人擁有醫(yī)生數(shù)（單位：人）；每萬人擁有影劇院數(shù)（單位：個）；居民文化程度（單位：人）：該指標(biāo)選用每10萬人口中擁有大專及以上文化程度的人口數(shù)；外來文化的認(rèn)同度（單位：張/人）：該指標(biāo)選用各地出版VCD數(shù)量與當(dāng)?shù)乜側(cè)丝诘谋戎?；?jīng)商指數(shù)（單位：%）：即非公有經(jīng)濟(jì)社會商品零售額占全社會商品零售額的比重等等。

（2）科技創(chuàng)新制度環(huán)境。促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化（文件數(shù)量）；深化科技體制改革（文件數(shù)量）；拓寬科技體制融資渠道（文件數(shù)量）；加大財政稅收支持（文件數(shù)量）；市場化指數(shù)（單位：%）：即非國有經(jīng)濟(jì)從業(yè)人員占全部工業(yè)從業(yè)人員的比重知識產(chǎn)權(quán)指數(shù)（單位：作/萬元）：該指標(biāo)選用專利申請量與GDP之比；政府規(guī)模（單位：%）：即政府機構(gòu)工作人員與總?cè)丝诘谋戎?；對外開放度（單位：%）：選取出口額加上進(jìn)口額與GDP的比例。

（3）科技創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)環(huán)境。城市化率（單位：%）：即從事非農(nóng)業(yè)勞動人口占總?cè)丝诘谋戎?；失業(yè)率（單位：%）；通貨膨脹（單位：%）。

2.2.2 科技創(chuàng)新人力、物力資本基礎(chǔ)

每萬人口的專利申請量（單位：件）；每萬人專業(yè)技術(shù)人員數(shù)（單位：人）：即登記注冊的專業(yè)技術(shù)人員與地區(qū)人口的比率；研發(fā)全時人員當(dāng)量（單位：人年）：研究與發(fā)展人員指參與研究與發(fā)展項目研究、管理和輔助工作的人員，包括項目課題組人員，企業(yè)科技行政管理人員和直接為項目課題活動提供服務(wù)的輔助人員，全時人員當(dāng)量是指全時人員數(shù)加所有非全時人員按工作量折算為全時人員數(shù)的總和；科技機構(gòu)人均固定資產(chǎn)原值（單位：千元/人）。

2.2.3 科技創(chuàng)新投入

（1）企業(yè)投入。技術(shù)開發(fā)人員占從業(yè)人員比重（單位：%）：即各地區(qū)大中型企業(yè)中技術(shù)開發(fā)人員占全體員工的比例；技術(shù)開發(fā)經(jīng)費占產(chǎn)品銷售收入比重（單位：%）：指各地區(qū)大中企業(yè)中技術(shù)開發(fā)經(jīng)費占產(chǎn)品銷售收入的百分比；有技術(shù)開發(fā)機構(gòu)的企業(yè)占全部企業(yè)比重（單位：%）；企業(yè)技改投資比率（單位：%）即企業(yè)技改投資占產(chǎn)品銷售收入的比重；科技開發(fā)貸款占銀行貸款總額的比重（單位：%）。

（2）高校、研究與開發(fā)機構(gòu)投入。大專院校和科研機構(gòu)數(shù)量（單位：個）；每萬人高校教工數(shù)（單位：人）；教學(xué)與科技中副教授以上人員（單位：人）；高?？萍挤?wù)課題數(shù)（單位：項）；R&D投入占GDP比重（單位：%）；科技活動經(jīng)費支出數(shù)（單位：萬元）；財政科技撥款占財政支出比重（單位：%）。

2.2.4 科技創(chuàng)新產(chǎn)出

獲獎成果數(shù)（單位：件）；每百萬人口三種專利申請授權(quán)數(shù)（單位：件）；高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重（單位：%）；技術(shù)市場成交額（單位：萬元）：包括技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓以及技術(shù)服務(wù)等有償技術(shù)交易額；新產(chǎn)品銷售收入占全部銷售收入比重（單位：%）：指新產(chǎn)品開發(fā)的產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重；高技術(shù)產(chǎn)品出口額占外貿(mào)出口額的比重（單位：%）；S&N、全國百篇優(yōu)秀博士學(xué)位論文數(shù)（單位：篇）：即發(fā)表在《自然》和《科學(xué)》雜志上的論文和優(yōu)秀博士論文的數(shù)量和；國外主要檢索工具收錄科技論文數(shù)（單位：件）：指被SCI（《科學(xué)引文索引》）、ET（《工程索引》）、ISIP（《科學(xué)技術(shù)會計索引》）收錄的論文數(shù)；國內(nèi)CSCD、CSSCI收錄論文數(shù)（單位：篇）：指被CSCD（《中國科學(xué)引文數(shù)據(jù)庫》）和CSSCI（《中文社會科學(xué)引文索引》）收錄的論文數(shù)；每萬人火炬、星火計劃及成果推廣項目（單位：項）。

3 科技創(chuàng)新文化評價模型

3.1 采用主成分分析法構(gòu)造樣本矩陣

由于指標(biāo)體系中各指標(biāo)之間存在一定的相關(guān)性，信息上會發(fā)生重疊，從而影響評價工作的進(jìn)行。設(shè)某區(qū)域Ri（i=1，2，…，n)在指標(biāo)Ij（j=1，2，…，p）下取值為，得到指標(biāo)矩陣由于指標(biāo)體系中各指標(biāo)反映問題的角度和形式不同，指標(biāo)較多，且各指標(biāo)的量綱不同，為便于比較，對指標(biāo)矩陣進(jìn)行規(guī)范化處理。令y=X/（對于逆指標(biāo)如基尼系數(shù)、失業(yè)率等的處理需要把X取負(fù)號），得到規(guī)范化矩陣Y=(y)np

3.2 計算相關(guān)矩陣

R=(r)=YY/(n-1)(i,j=1,2,…,p）

r=yy(t=1，2，…,n；i，j=1，2…，p)

3.3 求特征值

解樣本相關(guān)系數(shù)陣的特征方程|R-?姿Ip|=0得到p個特征值?姿1≥?姿2≥…?姿p≥0

3.4 確定主成分

按≥0.85確定m個主成分，使信息利用率達(dá)到85%，求出前m個特征值所對應(yīng)的特征向量，將之規(guī)范化，得到每個主成分的線性組合y1，y2，…，ym。

3.5 綜合評價

求出樣本在每一主成分上的得分，構(gòu)造綜合評價函數(shù)F=a+a+…+a，ai為每個主成分yi的方差貢獻(xiàn)率，（i=1，2，…，m）為第i個主成分的得分，分別按和F對樣本進(jìn)行排序，即可得到各樣本的綜合得分。其值越大，某一區(qū)域的科技創(chuàng)新文化越優(yōu)。

參考文獻(xiàn)

1 蔣慧工.國家核心競爭力三元素：人才、創(chuàng)新、制度[M].北京：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，2004

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3 陳依元.試論科技創(chuàng)新文化內(nèi)涵體系[J].寧波大學(xué)學(xué)報，2003（12）

第7篇：量化投資論文范文

與封閉式基金一樣，分級基金的A、B份額也長期存在著折溢價現(xiàn)象，即二級市場交易價格與其凈值間總有小幅差異，除卻流動性因素，這更多是由投資者的預(yù)期造成的——大部分投資者看空后市時，更多人會考慮買入收益相對固定的優(yōu)先份額以規(guī)避股市下跌風(fēng)險，于是優(yōu)先份額的折價會縮小或者溢價會擴大；反之，當(dāng)大家看多市場時，進(jìn)取份額的折價會縮小或溢價會擴大。

那么情緒與價格間又是怎樣的關(guān)系呢？好買基金研究中心研究員劉天天3月發(fā)表了關(guān)于分級基金情緒指數(shù)的研究成果。“如果所有分級產(chǎn)品總體呈現(xiàn)負(fù)面情緒，那么分級指數(shù)將會下跌；而如果呈現(xiàn)正面情緒，那么分級指數(shù)就會上漲?！眲⑻焯煺J(rèn)為，產(chǎn)品的整體折溢價與情緒指標(biāo)間的相關(guān)性較高。

情緒指標(biāo)聯(lián)接起來便形成了情緒指數(shù)，劉天天計算對比后發(fā)現(xiàn)，這一指數(shù)與大盤基本保持了相反的趨勢。

大盤上漲，指數(shù)型分級基金的投資者便會變得悲觀；大盤下跌，他們則變得樂觀?！皟烧唛g的相關(guān)性為-46.86%，負(fù)相關(guān)特征還是比較顯著的。”

因此為了獲得更高收益、規(guī)避風(fēng)險，投資者更應(yīng)該實行反向操作，“當(dāng)情緒指數(shù)的斜率為正值時可以考慮做空股指或者保持現(xiàn)金倉位；當(dāng)情緒指數(shù)的斜率為負(fù)時則可以考慮重倉權(quán)益類資產(chǎn)?！?/p>

盡管結(jié)論似乎只是反映出那條簡單的真理——在別人悲觀時買入、樂觀時賣出，但有了指數(shù)作為參考依據(jù)，人們會更加明確到底什么時候是樂觀或悲觀。

投資者情緒指數(shù)并不新鮮，國外比較成熟的指數(shù)有：摩根富林明投資者信心指數(shù)、道富投資者信心指數(shù)，以及VIX投資者恐慌指數(shù)等，它們同樣都試圖揭示情緒所預(yù)示的未來趨勢，并以此指導(dǎo)投資。英國Derwent對沖基金就是這一運用的成功案例。

這只對沖基金最大的特點便是基于Twitter這一社交媒體，因此也被《時代周刊》（TIME）列為2011年50大最佳發(fā)明之一。2010年10月19日，印第安納大學(xué)信息與技術(shù)學(xué)院的心理學(xué)副教授Johan Bollen發(fā)表了《Twitter情緒可以預(yù)測道瓊斯指數(shù)》的學(xué)術(shù)論文，論文通過實時量化公眾情緒的運算模式，發(fā)現(xiàn)了與道瓊斯指數(shù)非常相似的情緒指數(shù)，且能夠提前2至6天預(yù)測道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的走向，準(zhǔn)確度高達(dá)87.6%。

基金管理人Paul Hawtin率先將這一有趣的成果用在了投資上。據(jù)《時代周刊》稱，這只基金在成立的第一個月，即2011年7月便獲得了1.85%的增長率，而同一時間，標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)下跌了2.2%。

行為金融學(xué)認(rèn)為，投資者是有限理性的，心理因素在投資決策中功不可沒，而他們的情緒和偏見經(jīng)常劇烈影響著價格波動。正是基于這一理論，情緒指數(shù)才有了揭示市場后市發(fā)展的重要意義。

指數(shù)編制方式通常分兩種，一是依據(jù)市場數(shù)據(jù)計算得到，如換手率、開戶數(shù)量等，前文提到的分級基金情緒指數(shù)便屬于這一范疇，而另一種是通過調(diào)查投資者對后市的預(yù)期計算得到的，如Artprice實時的藝術(shù)品信心指數(shù)。

相比國外情緒指數(shù)的發(fā)展，國內(nèi)對于這方面的研究則要遜色不少，目前投資者情緒指數(shù)并不多，且無法給予投資明確的指導(dǎo)意見，僅能表明未來短時間內(nèi)的大致趨勢。

如由耶魯大學(xué)管理學(xué)院國際金融研究中心羅伯特·希勒教授發(fā)起的耶魯-CCER中國投資者情緒指數(shù)，當(dāng)信心指數(shù)低于50時，可以認(rèn)為市場信心不足，波動性有加大可能；反之則表明市場有企穩(wěn)上行的趨勢。不過該指數(shù)自2012年4月后便沒有再更新過。

第8篇：量化投資論文范文

論文摘要:面對經(jīng)濟(jì)全球化和加入借界貧易組織的新形勢，中國企業(yè)要想在全球性的竟?fàn)幹猩婧桶l(fā)展，必須走跨國經(jīng)營的道路因而正確制定跨國經(jīng)營戰(zhàn)略就顯得尤為重要，本文詳細(xì)分析了我國企業(yè)在制定跨國經(jīng)營戰(zhàn)略時應(yīng)著重考慮的幾個問題。

一、注重中國企業(yè)跨國經(jīng)營環(huán)境評估

面對經(jīng)濟(jì)全球化的潮流中國企業(yè)主動“走出去”積極融入世界經(jīng)濟(jì)大潮是其必然選擇。在統(tǒng)一開放的全球性大市場中中國企業(yè)在實施跨國經(jīng)營的戰(zhàn)略選擇前進(jìn)行詳細(xì)的、準(zhǔn)確的投資環(huán)境評估，建立完善的投資環(huán)境評價指標(biāo)體系就顯得至關(guān)重要該指標(biāo)體系包括:

1行政環(huán)境的評價指標(biāo)。投資雖然是一種經(jīng)濟(jì)行為但在任何國家、任何地區(qū)都要受到當(dāng)時當(dāng)?shù)氐恼?行政)環(huán)境的影響。從投資的角度考慮行政環(huán)境主要包括:政局的穩(wěn)定性政府機關(guān)辦事效率、政府工作人員素質(zhì)、政府對外商投訴的態(tài)度政策的透明度、政策的公開性、穩(wěn)定性、靈活性政府對外資的政策政治腐敗程度等。

2經(jīng)濟(jì)環(huán)境的評價指標(biāo)。一般來說對經(jīng)濟(jì)環(huán)境的評價可以分為經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件與自然支撐體系、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、市場狀況、生產(chǎn)成本、金融環(huán)境、經(jīng)濟(jì)開放度等幾個大項每一大項可以列出若干子項目每個子項目則需要選擇若干具體的、可以量化的指標(biāo)加以反映。

3.法制環(huán)境的評價指標(biāo)。市場經(jīng)濟(jì)是法制經(jīng)濟(jì)良好的法制環(huán)境構(gòu)成投資環(huán)境的重要內(nèi)容。對法制環(huán)境的評價主要涉及法律的完備性、仲裁的公正性、法制的穩(wěn)定性和涉外法規(guī)的執(zhí)行等項，以及相應(yīng)的子目。一般來說此類指標(biāo)難以量化因此也難形成較規(guī)范的結(jié)構(gòu)模式。

4.社會環(huán)境的評價指標(biāo)。投資的社會環(huán)境評價指標(biāo)主要是指生產(chǎn)服務(wù)環(huán)境、生活服務(wù)環(huán)境、教育環(huán)境、文化環(huán)境等。社會環(huán)境評價指標(biāo)主要包括政府機關(guān)的管理和服務(wù)，中介機構(gòu)的種類、數(shù)量和服務(wù)信息化水平和能力生活用水、暖、氣、電供應(yīng)狀況通信、商業(yè)和金融狀況;學(xué)校教育、成人教育、職工培訓(xùn)距學(xué)校、醫(yī)院、郵局的距離價值觀念、風(fēng)俗習(xí)慣、生活方式等。

5.基礎(chǔ)設(shè)施與自然環(huán)境的評價指標(biāo)。

二、謹(jǐn)慎選擇跨國經(jīng)營的路徑

目前中國企業(yè)跨國經(jīng)營總體上處于起步階段各方條件尚不完備選擇經(jīng)營方式切忌盲目要從本企業(yè)的實際情況出發(fā)根據(jù)不同國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和市場狀況采取相應(yīng)的跨國經(jīng)營方式和策略。通常應(yīng)以產(chǎn)品出口為先導(dǎo)取得經(jīng)驗，了解市場，有了品牌知名度熟悉經(jīng)營環(huán)境后，再循序漸進(jìn)逐步開展合資、合作乃至獨資、戰(zhàn)略聯(lián)盟、跨國并購等方式。

其中跨國并購是實施跨國經(jīng)營的重要戰(zhàn)略，但是盲目實施跨國并購也曾給中國企業(yè)造成巨大的損失。事實證明，跨國并購是一個戰(zhàn)場，而不是一個鋪滿了玫瑰的溫床。中國企業(yè)跨國并購要建立在堅實的戰(zhàn)略基礎(chǔ)上而不應(yīng)該心血來潮，出自一時的沖動:要采取規(guī)避風(fēng)險的措施，而不應(yīng)該盲目投資被迫付出更高的并購代價要修煉高超的整合能力而不應(yīng)該以購了之為并購而并購。

三、有效規(guī)避跨國經(jīng)營風(fēng)險

近年來我國跨國經(jīng)營既給企業(yè)帶來了更多的利潤，也給企業(yè)帶來了更大的不確定性的國際風(fēng)險。除自然災(zāi)害外，目前我國跨國經(jīng)營中面臨的風(fēng)險主要體現(xiàn)在政治風(fēng)險上。政治風(fēng)險，是由于東道國政府或社會政局的不穩(wěn)定和政策的不連續(xù)性而導(dǎo)致的跨國公司國際投資和貿(mào)易活動受到影響并使其經(jīng)營管理績效和其他目標(biāo)遭受不確定性。麥肯錫的數(shù)據(jù)顯示中國的海外收購有67%不成功。幾乎中國企業(yè)的每一次海外并購都會在東道國遭遇到政治方面的責(zé)難。因此如何有效規(guī)避政治風(fēng)險已成為我國企業(yè)實施跨國并購的前提。

四、正確制定中國企業(yè)跨國經(jīng)營文化戰(zhàn)略

在國際商務(wù)環(huán)境日趨完善的背景下跨國經(jīng)營已經(jīng)成為眾多企業(yè)實現(xiàn)擴張、形成規(guī)模的必要途徑。然而實踐證明異質(zhì)文化的影響和作用往往成為企業(yè)跨國經(jīng)營中難以逾越的鴻溝。文化差異特別是管理文化上存在的沖突制約了中國企業(yè)的跨國經(jīng)營文化因素對于跨國企業(yè)經(jīng)營管理的成功具有不容忽視的作用。事實上，中國企業(yè)不可避免地要遇到越來越多的跨國經(jīng)營中的文化障礙面對各種各樣的文化差異與文化沖突僅運用傳統(tǒng)的戰(zhàn)略管理方式還是不夠的必須要重視和規(guī)劃企業(yè)的文化戰(zhàn)略。一般來說文化戰(zhàn)略的制定包括調(diào)查、分析、定位、規(guī)劃和實施五個環(huán)節(jié)。

1.文化戰(zhàn)略調(diào)查。是確立文化戰(zhàn)略的前提調(diào)查對象是實施跨國經(jīng)營所在國家的民族文化、并購合作企業(yè)管理文化的特質(zhì)、本企業(yè)的文化特征。好的文化調(diào)查應(yīng)全面反映公司的文化環(huán)境、人文狀況和公司文化的特質(zhì)及其系統(tǒng)性。

2.文化戰(zhàn)略分析。核心任務(wù)實要鑒別出國外民族文化與公司文化的特質(zhì)及其系統(tǒng)性并把它們完整地顯示出來?？梢詾槿蘸蠛Ｍ馔顿Y的文化戰(zhàn)略規(guī)劃提供現(xiàn)實的依據(jù)為文化戰(zhàn)略的導(dǎo)入找到好的切入口。

3文化戰(zhàn)略定位。是文化戰(zhàn)略成功的一個基本的支持點。

4.文化戰(zhàn)略規(guī)劃。經(jīng)過調(diào)查、分析、比較和定位以后下一步就是要進(jìn)行規(guī)劃確定公司文化的發(fā)展和變革的內(nèi)容與方向。

第9篇：量化投資論文范文

論文關(guān)鍵詞：制糖廢水處理站，污泥，處理處置，資源化

 

1 引言

甘蔗制糖行業(yè)對整個國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會穩(wěn)定有著不可缺少的推動作用，廣西是全國最大的甘蔗糖主產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)糖量連續(xù)多年居全國首位。甘蔗制糖業(yè)廢水排放量大，化學(xué)需氧量（COD）濃度高，成分復(fù)雜，廢水處理具有相當(dāng)難度，廢水若不經(jīng)處理直接排入水體，將會對水資源造成嚴(yán)重污染，破壞生態(tài)環(huán)境。近年來，為了工業(yè)污染源達(dá)到國家“一控雙達(dá)標(biāo)”的要求，對于不能達(dá)標(biāo)排放的企業(yè)，采取了“關(guān)、停、轉(zhuǎn)”的措施，其中受沖擊較大的是當(dāng)?shù)氐闹铺瞧髽I(yè)。為此，各個制糖企業(yè)越來越重視環(huán)境保護(hù)和污水綜合治理。

目前國內(nèi)對制糖廢水的末端處理均趨向于活性污泥法降解?；钚晕勰喾ń到夤に嚨耐顿Y較低，操作條件簡單，但是它處理中產(chǎn)生的大量剩余污泥通常含有一定量的有毒有害物質(zhì)（如寄生蟲卵、病原微生物、重金屬）及未穩(wěn)定化的有機物，如果不進(jìn)行妥善處理與處置，將會對環(huán)境造成直接或潛在的污染[1]。污泥處理裝置的投入和運行費用巨大，可占整個污水處理廠投資及運行費用的25%到65%之間[2]，顯而易見，污泥的處理與處置成為環(huán)境領(lǐng)域的一大難題。因此資源化，本文對常用污泥處理處置技術(shù)進(jìn)行比較和評估，以便甘蔗制糖行業(yè)對今后污泥處理處置工藝技術(shù)的選擇提供參考依據(jù)。

2 污泥的處理技術(shù)

2.1污泥濕式氧化法

濕式空氣氧化技術(shù)（WO法）是將污泥置于密閉反應(yīng)器中，在高溫高壓條件下通入空氣或氧氣作氧化劑，按浸沒燃燒原理使污泥中有機物氧化分解，將有機物轉(zhuǎn)化為無機物的過程，該法主要適用于處理各種難降解的有機污泥[3]。

2.2臭氧氧化

臭氧氧化使污泥減量的機理是即臭氧的強氧化性能通過各種作用破壞污泥中微生物的細(xì)胞壁，使細(xì)胞質(zhì)進(jìn)入到污泥中。對回流污泥使用臭氧氧化，能使回流中BOD增加，加大了細(xì)胞的可生化性，使剩余污泥量減小論文格式模板。

2.3蚯蚓處理污泥

波蘭的BnrskO和Zambrow利用蚯蚓有效地處理廢水篩余物和污泥，得到一種無氣味、類似腐殖質(zhì)且含有高營養(yǎng)的蚯蚓肥料。經(jīng)過蚯蚓凈化處理，污泥中的Cu、Zn、Ni含量均有明顯降低；污泥經(jīng)處理后轉(zhuǎn)變?yōu)闊o臭、疏松、高效的有機顆粒肥料，但處理污泥后的蚯蚓體內(nèi)有重金屬富集，因此不宜作為飼料以免進(jìn)入人體食物鏈[4]。

2.4膜生物反應(yīng)器

膜生物反應(yīng)器是指將膜分離技術(shù)中的膜系統(tǒng)與污水生物處理工程中的生物反應(yīng)器相互結(jié)合而成的新工藝。膜生物反應(yīng)器中污泥的停留時間很長，甚至可避免排泥，但是膜的堵塞和膜材料價格問題限制了該方法的推廣應(yīng)用。

2.5污泥人工濕地處理技術(shù)

污泥人工濕地處理技術(shù)是一種新型污泥處理技術(shù)，它是集污泥濃縮、脫水、降解于一體，可以大量節(jié)減基建投資和運行費用。據(jù)報道，丹麥采用人工濕地蘆葦床系統(tǒng)進(jìn)行污泥脫水與礦化處理，污泥由于脫水及礦化在床中減少率年平均為90%及96%。人工基質(zhì)為微生物的生長提供穩(wěn)定的依附表面，為耐水耐污植物提供載體和營養(yǎng)物質(zhì)，并通過一些物理和化學(xué)途徑降解污泥；耐水耐污植物除直接吸收利用污泥中的營養(yǎng)物質(zhì)及吸附、富集一些有毒有害物質(zhì)外，還有輸送氧氣到根區(qū)和維持水力傳輸?shù)淖饔?；微生物的代謝作用是污泥中有機污染物降解的主要機制[5]。同時它們相互聯(lián)系，互為因果，形成一個系統(tǒng)，如圖1所示。

圖1污泥濕地處理工藝立面圖

2.6等離子體處理

該法是最近研究成功的，它利用電弧等離子體技術(shù)產(chǎn)生高溫突躍處理脫水污泥，使污泥中的有機物發(fā)生物理化學(xué)變化，從中快速制得可燃?xì)怏w，其主要成分是CO，產(chǎn)物氣體可直接點火燃燒。

3 污泥資源化

3.1 污泥農(nóng)林利用

活性污泥含有大量的有機質(zhì)和N，P，K，Mg，Ca，S，F(xiàn)e等植物生長元素，是一種良好的肥料和土壤改良劑。田間實驗表明污泥用于農(nóng)田后能改良土壤的物理化學(xué)性質(zhì)，增加土壤營養(yǎng)成分，提高土壤可耕作性；在綠化工程中施用無害化處理的活性污泥，綠化植物長勢好、綠期延長、觀賞性提高，既可遠(yuǎn)離食物鏈，又可就近消化污泥資源化，減少運輸費用，還能減少化學(xué)肥料的用量。并且制糖廢水污泥中不含有重金屬，這就決定污泥能農(nóng)林利用的主要因素。

3.2 污泥制作動物飼料

制糖廢水活性污泥本身含有有機物，如蛋白質(zhì)、脂肪、纖維素、及少量吸收元素，都是動物所需的營養(yǎng)物質(zhì)且不含有重金屬及其他有害物質(zhì)。污泥中70%的粗蛋白質(zhì)是以氨基酸形式存在，以蛋氨酸、胱氨酸和纈氨酸為主、且各種氨基酸之間相對平衡，是一種很好飼料蛋白。

3.3 污泥的建材利用

污泥建材利用是污泥資源化方式的一種，其內(nèi)容包含了利用污泥及其焚燒產(chǎn)物制造磚塊、水泥、陶粒、玻璃、生化纖維等。污泥制磚有干化污泥直接制磚和污泥灰渣制磚兩種方法。用干化污泥直接制磚時，當(dāng)污泥與黏土按質(zhì)量比1:10時，污泥磚可達(dá)普通紅磚強度；利用污泥灰渣制磚時，由于灰渣與制磚黏土的化學(xué)成分比較接近，制磚時只需添加黏土與硅砂，比較適宜的配料質(zhì)量比為灰渣:黏土:硅砂=100:50: (15-20)。由于焚燒溫度高達(dá)1 200℃，污泥中病原體被徹底毀滅，燃燒過程中產(chǎn)生的有害廢氣（如二堊英）被徹底分解，又無殘留灰渣，徹底避免了對環(huán)境的污染；同時為建材生產(chǎn)廠提供了再生資源，降低建材產(chǎn)品的單位成本。

3.4 污泥的沼氣利用

目前，我國不但缺乏廢水處理站的建設(shè)資金更缺乏運行費用，廢水處理站的電費開支始終占據(jù)了很大部分，有的廢水處理站建成后因缺乏運行費用而停產(chǎn)，有的開工不足，而按我國目前的技術(shù)水平，利用沼氣解決廢水處理站的能源要求是可以做到的。污泥發(fā)酵產(chǎn)生的污泥氣可作燃料，消化池所產(chǎn)生的污泥氣能完全燃燒，保存運輸方便，是一種清潔燃料。污泥氣發(fā)熱量為20850-25020kJ/m3，1m3氣體約相當(dāng)于1kg煤[6]，污水廠用污泥氣發(fā)電可降低電耗和運行費用。污泥氣的主要成分是CH4和CO2，將污泥氣凈化，除去CO2，即可得到CH4論文格式模板。

3.5 污泥制備碳源和生物活性炭

在生物處理系統(tǒng)內(nèi)，初沉污泥是最具發(fā)展?jié)摿Φ目衫锰荚?。通過生物熱解、化學(xué)水解及生物水解等，可將其中的固態(tài)有機物轉(zhuǎn)化為易于生物利用的低分子溶解態(tài)有機物（即快速碳源），重新投加于污水處理系統(tǒng)，從而獲得較高的脫氮除磷效率。

日本以脫水污泥濾餅為原料，開發(fā)出了高性能活性炭。在500℃-600℃下碳化脫水，經(jīng)酸洗除雜質(zhì)，再用堿活化。該法制得的活性炭其細(xì)孔的比表面積是市售品的1.8倍以上，吸附能力大大增強。

3.6 污泥的其他利用

污泥低溫?zé)峤庵朴图夹g(shù)是在無氧微正壓條件下，加熱污泥至一定溫度（300-600℃），污泥中的脂類、蛋白質(zhì)等有機物經(jīng)過蒸餾和熱分解作用轉(zhuǎn)化為油、反應(yīng)水、非凝性氣體和污泥炭等4種可燃產(chǎn)物。

4 甘蔗制糖行業(yè)污泥處理的技術(shù)

我國目前還是一個擁有相當(dāng)大面積中低產(chǎn)田的農(nóng)業(yè)大國，同時化肥又嚴(yán)重不足資源化，每年需花費20多億元大量進(jìn)口，盡管如此，每年仍有10%左右的缺口。伶俐糖廠廢水處理站根據(jù)污泥量，污泥性質(zhì)等作具體分析，每天得到剩余污泥7t，且制糖廢水中不含重金屬及其他有毒有害物質(zhì)，因此可考慮將現(xiàn)行的污泥簡單填埋處理方式改變成為綜合資源化利用的方式，即將部分剩余活性污泥通過化學(xué)水解和生物水解，將其中的固態(tài)有機物轉(zhuǎn)化為碳源，重新投加于活性污泥法處理系統(tǒng)，降低廢水處理站固定投加碳源的成本，其余的剩余污泥通過無害化處理后可送給與糖廠簽訂種植甘蔗協(xié)議的農(nóng)戶作為高效有機復(fù)混肥和土壤改良劑，減少合作農(nóng)戶的種植成本，增加農(nóng)戶每畝種植甘蔗的收入，糖廠自身也可以通過污泥的利用大大減少了污泥填埋所需的各項支出和土地占用，既促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，又實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)。

5 結(jié)語

甘蔗制糖行業(yè)廢水處理站污泥處理與處置必須遵循“減量化、穩(wěn)定化、無害化、資源化”的處置原則，不能將污泥處理與處置僅限于“減量化、穩(wěn)定化、無害化”，因把“資源化”作為污泥處置的最終目標(biāo)。只有進(jìn)行綜合利用，才能有效地徹底解決污泥對環(huán)境污染。因此，應(yīng)加強污泥資源化的開發(fā)利用研究，尋求新的應(yīng)用途徑、加工技術(shù)，變廢為寶，從而取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。

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