知識圖譜技術(shù)進(jìn)行金融風(fēng)險管控探思
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摘要：在全球經(jīng)濟(jì)金融一體化的背景下，沒有一個經(jīng)濟(jì)主體是能夠獨(dú)立存在和發(fā)展的，伴隨大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、金融科技等技術(shù)的發(fā)展，金融風(fēng)險被不斷放大，金融風(fēng)險管理已經(jīng)上升到了國家金融安全的層面。目前，知識圖譜已經(jīng)成為一個研究熱點(diǎn)，且不斷地改變著社會的信息檢索方式和知識展示形式，同時，各垂直領(lǐng)域?qū)χR圖譜技術(shù)有著廣大的應(yīng)用需求。將知識圖譜技術(shù)應(yīng)用到金融風(fēng)險管控中，從知識圖譜的解析、金融風(fēng)險的現(xiàn)狀分析，到知識圖譜在金融風(fēng)險管控中所能發(fā)揮的作用等方面進(jìn)行思考，為有效預(yù)防和減少金融風(fēng)險提出新的應(yīng)對策略。
關(guān)鍵詞：知識圖譜；金融風(fēng)險控制；風(fēng)險識別
1.知識圖譜的概念及原理
知識圖譜（KnowledgeGraph）本質(zhì)上是一種揭示實(shí)體之間關(guān)系的語義網(wǎng)絡(luò)，它是用節(jié)點(diǎn)代表現(xiàn)實(shí)中的“實(shí)體”,用邊代表實(shí)體之間的相關(guān)關(guān)系，最終由這些節(jié)點(diǎn)和邊組成一個數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。通俗地講，知識圖譜就是通過節(jié)點(diǎn)和邊來表示不同種類信息之間的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。目前，知識圖譜主要是被用于金融、醫(yī)療、電商等領(lǐng)域的智能搜索、深度數(shù)據(jù)挖掘、邏輯推理、專家智庫等方面，如圖1知識圖譜的應(yīng)用所示。知識圖譜的工作原理其實(shí)質(zhì)是借助技術(shù)構(gòu)建，通過文本、圖像、視頻、傳感器等存儲方式形成一個類似知識庫，最終通過引擎檢索、智能推理等形式將知識表示出來。也可以將知識圖譜理解成一個囊括所有知識的數(shù)據(jù)庫，它能夠進(jìn)行概念解釋、邏輯推理、資源獲取、相關(guān)性表現(xiàn)、共享可視化的數(shù)據(jù)存儲等。
2.文獻(xiàn)綜述
知識圖譜并非是一個全新的概念，早在2006年，就有文獻(xiàn)提出了語義網(wǎng)的概念。在知識圖譜的研究文獻(xiàn)中，國外學(xué)者的研究居多，這些學(xué)者對于知識圖譜的應(yīng)用研究起步較早，且研究涉及的范圍也比較廣。GoodwinJ等人〔1]提出了地理領(lǐng)域的知識圖譜應(yīng)用。HaklaeKim`}〕提出了流行音樂領(lǐng)域的知識圖譜應(yīng)用，他認(rèn)為使用語義模型程序可以將各種數(shù)據(jù)源中提供的知識共享到韓國的流行音樂領(lǐng)域。國內(nèi)理論界最早、最全面的對知識圖譜技術(shù)進(jìn)行診釋的是劉嬌等人〔別，實(shí)踐層面，2012年5月，Google正式提出知識圖譜，旨在提高用戶的檢索效率和質(zhì)量。國內(nèi)外關(guān)于金融風(fēng)險管理的研究主要是針對不同領(lǐng)域進(jìn)行的專項(xiàng)研究。而對于具體的風(fēng)險類型，更多的關(guān)注點(diǎn)在于操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等方面。宋遠(yuǎn)方和黃千員〔4〕通過對2005-2017年13年來國內(nèi)學(xué)者在CSSCI期刊上發(fā)表的228篇代表性文獻(xiàn)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)學(xué)者主要從融資視覺對供應(yīng)鏈金融中的風(fēng)險進(jìn)行研究;胡辰〔哩吉合了互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的實(shí)情及其風(fēng)險特征，提出金融風(fēng)險的管理要從市場、監(jiān)管和立法三個層面進(jìn)行;張恒慶〔川利用國內(nèi)外銀行使用大數(shù)據(jù)開展業(yè)務(wù)及風(fēng)險管控的實(shí)踐出發(fā)，對金融機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)管理、文化理念和管理機(jī)制、模型建立與應(yīng)用提出了一些優(yōu)化建議;馬小蘭m從金融安全的角度研究了知識圖譜在金融風(fēng)險管控中的作用。通過國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述，對于知識圖譜技術(shù)的研究主要集中在國外文獻(xiàn)中，國內(nèi)對于知識圖譜技術(shù)的文獻(xiàn)在各垂直領(lǐng)域的應(yīng)用還不是很多，尤其在金融風(fēng)險管理領(lǐng)域中對于知識圖譜應(yīng)用甚少。近些年來，僅有騰訊、阿里等先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)公司，利用其本身強(qiáng)大的信息資源在構(gòu)建金融知識圖譜。在金融實(shí)踐中，招商銀行嘗試將知識圖譜技術(shù)應(yīng)用到征信和信貸風(fēng)險控制領(lǐng)域，但在金融市場中還沒有成熟的基于知識圖譜技術(shù)進(jìn)行金融風(fēng)險管控的產(chǎn)品投放。
3.我國金融風(fēng)險管理中的不足之處
現(xiàn)階段，我國的金融風(fēng)險管理效果還不是很凸顯，其主要原因是由于我國金融風(fēng)險管理體系中存在一定的不足之處，歸納如下。
3.1數(shù)據(jù)覆蓋不全面
現(xiàn)階段我國居民收入持續(xù)上升，金融行業(yè)也出現(xiàn)了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，尤其是在金融行業(yè)信貸規(guī)模、種類持續(xù)攀升，信貸機(jī)構(gòu)所處的信貸環(huán)境的復(fù)雜程度不斷加大，有關(guān)客戶的信息采集難度逐步增大，在大部分信息披露網(wǎng)站的更新滯后等情形下，金融機(jī)構(gòu)對于客戶全面的信用狀況和金融現(xiàn)狀的認(rèn)知與了解存在很大缺陷，進(jìn)而提升了金融風(fēng)險管理的難度。
3.2風(fēng)險監(jiān)控不實(shí)時
金融機(jī)構(gòu)在采集客戶信貸、債務(wù)狀況等方面的信息時，常常受到傳統(tǒng)信息披露技術(shù)的限制，存在一定的滯后因素，使得金融機(jī)構(gòu)很難及時、全面獲取客戶相關(guān)信用信息〔川。另外，由于金融風(fēng)險管理水平的限制，風(fēng)險監(jiān)測常處于事后補(bǔ)救層面，對于風(fēng)險事件的動態(tài)變化過程缺乏實(shí)時監(jiān)測。
3.3未來預(yù)期的不準(zhǔn)確性
風(fēng)險的發(fā)生實(shí)質(zhì)是預(yù)期與實(shí)際的不一致性，從而導(dǎo)致?lián)p失的可能性。在作金融決策時，關(guān)鍵在于對資產(chǎn)未來價值的預(yù)期，但是，金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行市場預(yù)期和金融風(fēng)險管控政策的制定時，受相關(guān)數(shù)據(jù)支持的缺乏、判斷證據(jù)的不充足、不確定因素的增加以及金融承諾可信度的降低等條件限制，往往會使決策發(fā)生一定的偏頗，從而引起金融風(fēng)險決策的不準(zhǔn)確性。
3.4風(fēng)險管理文化缺失
風(fēng)險管理意識和風(fēng)險管理措施的執(zhí)行很大程度上受風(fēng)險管理文化水平的影響。我國金融風(fēng)險管理制度的執(zhí)行受傳統(tǒng)風(fēng)險管理理念的影響程度較大?，F(xiàn)階段我國的風(fēng)險管理制度的現(xiàn)狀可概括為:以人情代替制度，以信任為主、原則為輔的授權(quán)制度〔川。這種薄弱的風(fēng)險管理意識，已不能完全適應(yīng)金融業(yè)務(wù)的快速發(fā)展和風(fēng)險口益變化的需要。
4.知識圖譜技術(shù)應(yīng)用于金融風(fēng)險管理的機(jī)理分析
知識圖譜是一種知識管理工具，借助其知識分類能夠提高搜索精確度，通過可視化的數(shù)據(jù)展示可以優(yōu)化結(jié)果的接受程度。金融行業(yè)中的金融工具、商業(yè)實(shí)體和工作流程均可借助知識圖譜進(jìn)行金融知識的標(biāo)準(zhǔn)化、模型化存儲與展示。2006年美國次貸危機(jī)爆發(fā)，隨即冰島和希臘各國的債務(wù)危機(jī)發(fā)生，這種從債務(wù)危機(jī)到金融危機(jī)，再到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的連鎖反應(yīng)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響可謂廣泛而深遠(yuǎn)。從其本質(zhì)來看，這些危機(jī)的根源無疑是金融風(fēng)險管理的缺失。為了更好地進(jìn)行金融風(fēng)險的管控，知識圖譜技術(shù)在實(shí)踐中的應(yīng)用趨勢已不可抵擋，經(jīng)國內(nèi)外文獻(xiàn)以及國內(nèi)實(shí)踐中金融風(fēng)險管理領(lǐng)域?qū)τ谥R圖譜的研究及應(yīng)用分析，將知識圖譜技術(shù)應(yīng)用于金融風(fēng)險管理中的機(jī)理歸納為以下幾點(diǎn)。一是知識圖譜技術(shù)能夠跟蹤經(jīng)濟(jì)主體的發(fā)展及演進(jìn)規(guī)律，能夠運(yùn)用可視化的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)體現(xiàn)各實(shí)體間的相關(guān)性。在金融風(fēng)險管理領(lǐng)域，借助知識圖譜技術(shù)如此強(qiáng)大的功能，能夠把金融風(fēng)險主體之間的相關(guān)性通過可視化的知識圖譜表現(xiàn)出來。二是知識圖譜技術(shù)能夠?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘，而在金融風(fēng)險控制過程中，作風(fēng)險管理決策時，數(shù)據(jù)支持是必要的。即借助知識圖譜將金融行業(yè)大量的數(shù)據(jù)存儲起來，并在金融領(lǐng)域全范圍內(nèi)的使用能夠使金融主體快速獲取各實(shí)體間的相關(guān)性，從而精準(zhǔn)地作出金融風(fēng)險管理決策〔‘川。三是金融風(fēng)險管理過程中要做好可疑交易報告工作。2016年12月，中國人民銀行發(fā)布了《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，主要是規(guī)定了金融機(jī)構(gòu)和非銀行金融機(jī)構(gòu)對大額交易管理和可疑交易報告的相關(guān)義務(wù)，要求金融機(jī)構(gòu)及時發(fā)現(xiàn)并上報可疑交易，這從另一層面對金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險識別能力提出了更高要求，可見知識圖譜技術(shù)應(yīng)用于反洗錢等金融科技產(chǎn)品中已成為金融機(jī)構(gòu)的必然選擇。四是借助知識圖譜的數(shù)據(jù)存儲功能，可對金融產(chǎn)品的數(shù)據(jù)實(shí)行動態(tài)監(jiān)測。隨著金融產(chǎn)品的不斷迭代，金融市場的不斷發(fā)展，金融工具以及金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)復(fù)雜化趨勢，新型金融工具以及金融產(chǎn)品中蘊(yùn)含的金融風(fēng)險也更加深厚。把知識圖譜技術(shù)應(yīng)用到金融風(fēng)險領(lǐng)域能有效規(guī)避金融市場中的一些惡意交易行為。
5.知識圖譜技術(shù)在金融風(fēng)險管控中的運(yùn)用策略
為了更高效、更順利、更安全地開展金融活動，就有必要采用科學(xué)的、有針對性的、更先進(jìn)的金融風(fēng)險防范措施。如何結(jié)合知識圖譜技術(shù)實(shí)現(xiàn)金融風(fēng)險管控是金融函待解決的問題，本文從以下幾個方面提出對策建議。
5.1完善金融風(fēng)險管理的覆蓋面
我國的金融行業(yè)對于大數(shù)據(jù)的應(yīng)用正在逐步加大，而且已成為一個與大數(shù)據(jù)結(jié)合最緊密的行業(yè)。這種以文本、圖形、圖像、音頻、視頻等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)存儲金融信息的知識圖譜大數(shù)據(jù)平臺〔川，一方面可以智能搜索和深度挖掘完成客戶精準(zhǔn)畫像，從而能夠?yàn)榭蛻襞渲蔑L(fēng)險與收益相匹配的金融產(chǎn)品，同時有利于客戶的周期性管理;另一方面可以全面構(gòu)建風(fēng)險分析的知識框架，為金融風(fēng)險的應(yīng)對以及政策制定提供科學(xué)決策。
5.2增強(qiáng)金融風(fēng)險管理信息透明度
知識譜圖通過節(jié)點(diǎn)和邊來構(gòu)建數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，用節(jié)點(diǎn)表示金融實(shí)體，用邊表示各金融實(shí)體之間的關(guān)系，這種分布式的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，使得客戶身份信息、金融的交易過程、結(jié)算過程都得以準(zhǔn)確記錄，同時，通過相關(guān)關(guān)系描述擴(kuò)展金融信息的使用范圍。知識圖譜技術(shù)這種不僅精準(zhǔn)記錄金融風(fēng)險信息，又深度挖掘潛在關(guān)聯(lián)信息的技術(shù)在很大程度上解決了金融信息不對稱的問題，同時，增強(qiáng)了金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險管理中的針對性以及風(fēng)險防范的有效性。
5.3構(gòu)建金融風(fēng)險管理數(shù)據(jù)庫，提高風(fēng)險監(jiān)控時效
當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境處于下行趨勢，金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險爆發(fā)有所上升，尤其銀行業(yè)的不良率呈明顯增長趨勢。因此，對于金融機(jī)構(gòu)來說快速捕捉金融風(fēng)險管理信息、實(shí)施動態(tài)的金融風(fēng)險管控措施是大勢所趨。將知識圖譜技術(shù)應(yīng)用到客戶信用評級、風(fēng)險數(shù)據(jù)的實(shí)時監(jiān)測、不合規(guī)行為的動態(tài)識別等領(lǐng)域，一方面擴(kuò)充了金融風(fēng)險管理數(shù)據(jù)的集中性，另一方面實(shí)時監(jiān)測能夠規(guī)避一定的惡意交易行為。尤其是知識譜圖的邏輯推理能夠提高金融風(fēng)險識別和評估的精確度。
5.4提升金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理意識水平
目前的金融風(fēng)險管理大多是停留在事中和事后的風(fēng)險監(jiān)督和應(yīng)對層面，但一個有效的風(fēng)險管理應(yīng)該是從事前的防范到事中的監(jiān)督和事后的應(yīng)對全方位管控上，這就要求金融機(jī)構(gòu)必須從被動的風(fēng)險管理意識向主動的風(fēng)險管理意識轉(zhuǎn)變。作為高級管理層要能夠在金融風(fēng)險的全方位監(jiān)管前明確自身的風(fēng)險水平是需要數(shù)據(jù)支撐的，因此，金融知識圖譜有助于風(fēng)險管理從業(yè)人員和高級管理層獲取金融風(fēng)險信息，同時有助于他們獲取信息之間的相關(guān)性，一定程度上能夠建立一個無盲點(diǎn)的金融風(fēng)險文化?？偠灾R譜圖在金融風(fēng)險管理中的應(yīng)用是必要的，也是可行的。如果金融領(lǐng)域的風(fēng)險得不到有效控制，金融生態(tài)環(huán)境甚至經(jīng)濟(jì)環(huán)境都將經(jīng)歷很大的動蕩，僅依靠傳統(tǒng)的風(fēng)險管理思維和方法已經(jīng)無法適應(yīng)新時期金融風(fēng)險管理的要求，因此，引進(jìn)知識圖譜，構(gòu)建金融實(shí)體精準(zhǔn)描述和各實(shí)體之間相關(guān)性的知識圖譜網(wǎng)絡(luò)平臺可以有效控制與降低金融風(fēng)險，同時提升金融風(fēng)險管理效率。
作者:何穎 王俊 單位:蘭州工商學(xué)院
